Imię i nazwisko studenta	Grupa	Numer arkusza z danymi do zadania
Mateusz Kubiak	I1B4S1	48

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie liczby ułamkowe podawać z dokładnością 4 miejsc dziesiętnych.

1. Estymacja liniowego modelu ekonometrycznego w postaci pierwotnej:

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu pierwotnego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
a0	199,9800	5,1070	2,0860
a1	-0,0891	-0,0329
a2	-0,1224	-0,0572
a3	0,0701	0,8872
a4	5,0642	9,0540
a5	-1,4009	-2,6210
a6	-3,9723	-3,8430
a7	-0,5874	-0,1826
a8	2,1943	0,9001
a9	-0,4202	-0,2293

2. Kolejność usuwania zmiennych objaśniających z estymowanego modelu (tabelę wypełnić tylko dla zmiennych objaśniających usuniętych z modelu pierwotnego):

Zmienna objaśniająca	Kolejność usunięcia z modelu	Wartość testu istotności	Skorygowany współczynnik determinacji	Kryterium informacyjne
								AIC	BIC	HQC
Stała
X1	1	-0,0329	0,9716	218,9378	232,9498	223,4204
X2	2	-0,0479	0,9729	216,9394	229,5502	220,9737
X3	5	1,0690	0,9760	211,2824	219,6896	213,9719
X4
X5
X6
X7	4	-0,4096	0,9752	213,0644	222,8728	216,2022
X8	6	1,2960	0,9759	210,6775	217,6835	212,9188
X9	3	-0,2990	0,9742	214,9427	226,1523	218,5288

2. Model końcowy

a. Wartości oszacowania parametrów strukturalnych modelu końcowego:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu istotności parametru	Wartość krytyczna testu
a0	179,2060	5,7090	2,0560
a1
a2
a3
a4	4,9100	10,3000
a5	-1,0099	-2,5420
a6	-3,4701	-4,146
a7
a8
a9

3. Weryfikacja modelu końcowego

a. Test losowości składnika losowego (test serii Walda-Wolfowitza):

Liczba serii	Liczba reszt		Krytyczne liczby serii		Losowość składnika losowego (Tak/Nie)
		n+	n-	S0,025		S0,975
8	13	17

b. Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)

c. Test autokorelacji składnika losowego (test DW):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU

d. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

e. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)

Wartość testu istotności parametru zmiennej objaśniającej usuwanej z modelu

WEiP (2014/2015) - Sprawozdanie 1

2

---