EKONOMETRIA - WZORY
Metody doboru zmiennych
Metoda momentów
Regresja prosta, MNK
Źródło zmienności |
Suma kwadratów |
Liczba stopni swobody |
Średnie kwadraty |
Iloraz F |
Istotność F |
Regresja |
SSR |
1
|
|
Femp= |
P(F1,n-2≥Femp) |
Błąd |
SSE |
n-2 |
|
|
|
Razem |
SYY |
n-1 |
|
|
|
H0: β0=β1=0 |
|
Hipotezę H0 odrzucamy: Femp>Fkryt Fkryt= Fα, 1, n-2 |
|
|
P(F1,n-2≥Femp)< α |
Parametr |
Współczynnik |
Błąd standardowy |
t Stat |
Istotność t |
β0 |
b0 |
S(b0)
|
T0emp= |
P(Tn-2 ≥ |T0emp|) |
β1 |
b1 |
S(b1) |
T1emp= |
P(Tn-2 ≥ |T1emp|) |
Tα,n-2= ROZKŁAD.T.ODW (α; n-2)
P(|Tn-2| ≥ |Temp|)= ROZKŁAD.T(Tepm; n-2;2)
Regresja wieloraka
wartość-p
Regresja nieliniowa
Test Chowa:
n1= k+1
n2= T-2*(k+1)
Fkryt.= ROZKŁAD.F.ODW(α, n1, n2)
Hipotezę Ho odrzucamy gdy Femp.>Fkryt.
Prognoza ex post:
Prognoza ex-ante:
Optymalizacja
L(x, ၬ) = f(x) + სၬ,g(x)ჱ
,
, …..
,
, …..