Imię i nazwisko	Marcin Konieczny
Data wykonania sprawozdania	15.12.2009

Uwaga:

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Wykresy zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających

2. Model pierwotny

1. 
   Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-9,42682	-7,165	1,68023	Tak
α1	0,141723	1,055	1,68023	Nie
α2	0,717119	5,275	1,68023	Tak
α3	1,41252	3,321	1,68023	Tak
α4	0,260637	2,535	1,68023	Tak
α5	0,0311278	1,089	1,68023	Nie
α6	-0,000702799	-0,009200	1,68023	Nie
α7	0,141078	2,774	1,68023	Tak
α8	0,0534521	1,747	1,68023	Tak
α9	-0,00934672	-0,3104	1,68023	Nie

3. Modele pośrednie powstałe po usuwaniu kolejnych zmiennych objaśniających:

2.3.1. Postać modelu:

2.3.2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-9,42333	-7,564	1,67943	Tak
α1	0,141396	1,104	1,67943	Nie
α2	0,717640	5,871	1,67943	Tak
α3	1,41240	3,360	1,67943	Tak
α4	0,261018	2,804	1,67943	Tak
α5	0,0309463	1,514	1,67943	Nie
α6	0,141406	3,936	1,67943	Tak
α7	0,0534660	1,769	1,67943	Tak
α8	-0,00931440	-0,3150	1,67943	Nie

2.3.3. Postać modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-9,55322	-8,207	1,67866	Tak
α1	0,122748	1,092	1,67866	Nie
α2	0,741560	7,819	1,67866	Tak
α3	1,36717	3,495	1,67866	Tak
α4	0,257342	2,814	1,67866	Tak
α5	0,0266334	1,772	1,67866	Tak
α6	0,138795	4,010	1,67866	Tak
α7	0,0556520	1,911	1,67866	Tak

2.3.4 Istotność parametrów strukturalnych:

2.3.5. Postać modelu:

2.3.6 Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-8,58388	-11,38	1,67793	Tak
α1	0,758133	8,081	1,67793	Tak
α2	0,975652	6,230	1,67793	Tak
α3	0,239511	2,657	1,67793	Tak
α4	0,0147141	1,422	1,67793	Nie
α5	0,163957	6,336	1,67793	Tak
α6	0,0627508	2,206	1,67793	Tak

2.3.7. Postać modelu:

2.3.8 Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
α0	-8,33734	-11,24	1,67722	Tak
α1	0,766369	8,099	1,67722	Tak
α2	0,971953	6,142	1,67722	Tak
α3	0,219786	2,442	1,67722	Tak
α4	0,172096	6,748	1,67722	Tak
α5	0,0770630	2,866	1,67722	Tak

Model końcowy

3.1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

1. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
α0	-8,33734	-11,24	1,67722
α1	0,766369	8,099	1,67722
α2	0,971953	6,142	1,67722
α3	0,219786	2,442	1,67722
α4	0,172096	6,748	1,67722
α5	0,0770630	2,866	1,67722

3.3. Wartości czynnika inflacji wariancji VIF dla zmiennych objaśniających:

Zmienna objaśniająca	VIF	Ocena wpływu zmiennej na współliniowość (Tak/Nie)
C	8,883	Nie
D	20,333	Tak
E	33,785	Tak
H	3,330	Nie
I	5,678	Nie

4. Weryfikacja modelu końcowego

1. Współczynnik determinacji:

Nieskorygowany	Skorygowany
0,956379	0,951835

2. Test losowości składnika losowego (dowolny do wyboru):

Badanie losowości składnika losowego ma na celu zweryfikowanie hipotezy zerowej. Do jej weryfikacji stosujemy stosowany test serii Walda-Wolfowitza:

- uporządkowanie ciągu reszt według rosnących wartości wybranej zmiennej objaśniającej

-reszty równe zeru są usuwamy z ciągu

-Wyznacza się liczbą serii S

-Dla liczby reszt ujemnych i liczby reszt dodatnich i przyjętego poziomu istotności γ z tablic warunkowego rozkładu liczby serii odczytywane są dwie liczby krytyczne Sγ/2 i S1-γ/2,

-jeżeli Sγ/2 < S< S1-γ/2, to nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej

Rozwiązanie zadania jest zamieszczone w dokumencie Exel (ObliczeniaMK.xls)

Ocena losowości składnika losowego (losowy/nielosowy):

nielosowy

3. Test symetrii składnika losowego:

Wartość sprawdzianu u	Wartość krytyczna testu	Składnik losowy symetryczny (Tak/Nie)
1,092684264	-1,95996	Nie

Test normalności rozkładu składnika losowego (test JB):

Wartość sprawdzianu JB	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Rozkład składnika losowego normalny (Tak/Nie)
18,62711	5,99146	Nie

4. Test autokorelacji składnika losowego (test DW lub inny w przypadku, gdy test DW nie da rozstrzygnięcia):

Wartość sprawdzianu d	Wartości krytyczne testu		Występuje autokorelacja składnika losowego (Tak/Nie/Nie można określić)
		dL		dU
1,187087	1,3669	1,7684	Tak

5. Test homoskedastyczności składnika losowego (test White'a):

Wartość sprawdzianu nR^2	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy homoskedastyczny (Tak/Nie)
46,856666	31,4104	Nie

6. Test homoskedastyczności składnika losowego (test Breuscha-Pagana (BP)):

Wartość sprawdzianu BP	Wartość krytyczna testu χ^2kryt	Składnik losowy hoskedastyczny (Tak/Nie)
11,467521	11,0705	Nie

WEiP (2009/2010)

11



















---