UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Marek Kruszona
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi
Praca doktorska
Promotor:
Prof. dr hab. Witold Jurek
Wydział Ekonomii
Katedra: Ekonometrii
Poznań 2010
[19.06.2010]
SPIS TREŚCI 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
WSTĘP ………………………………………………………………………………………………………………………
ROZDZIAŁ I
POPYT I JEGO CZYNNIKI ...…………………………………………………………………………….…
1.1 Przegląd literatury ……………………………………………………………………………….
1.2 Czynniki popytu ….....................…………………………………………………….…
1.3 Analiza popytu …..........................................………………….…………….
ROZDZIAŁ II
PODAZ I JEJ CZYNNIKI …....................................................................……
2.1 Przegląd literatury …...............................………………………………….…….
2.2 Czynniki podaży …..................................…………………………….………….
2.3 Analiza podaży …..........................…………..…………………….………………..
ROZDZIAŁ III
KONIUNKTURA I JEJ CZYNNIKI …................................……………………………….
3.1 Przegląd literatury …................……………….………………………………………..
3.2 Cykle koniunkturalne ….....………………….………………………………………………
3.3 Prognozowanie koniunktury …..............…………………………………………….
ROZDZIAŁ IV
ALGORYTMY EMOCJONALNE …….....…………………………………………………………………
4.1 Podstawy teoretyczne …......……………………………………………………………….
4.2 Zastosowanie praktyczne …………………………………………………………………….
4.3 Rozwiązanie informatyczne ............…………………………………………………..
ROZDZIAŁ V
ANALIZA POPYTU I podaży ALGORYTMAMI EMOCJONALNYMI …..............
5.1 Analiza wpływu cen ….................................................................
5.2 Analiza wpływu siły nabywczej konsumentów ….............................
5.3 Analiza wpływu nastrojów konsumenckich ….................................
ROZDZIAŁ VI
PROGNOZOWANIE KONIUNKTURY ALGORYTMAMI EMOCJONALNYMI …..
6.1 Analiza wpływu spadku popytu ….................................................
6.2 Analiza wpływu wzrostu popytu …................................................
6.3 Perspektywy zastosowania algorytmów emocjonalnych …................
ZAKOŃCZENIE ……………………………………………………………………………………………………….
SPIS RYSUNKÓW………………………………………………………………………………………………….
LITERATURA ………………………………………………………………………………………………………….
WSTĘP 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
ROZDZIAŁ I: POPYT I JEGO CZYNNIKI 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
1.1 Przegląd literatury.
Podstawowym elementem gospodarki jest popyt wyznaczający podstawowe jej parametry. Popyt na dane dobro jest to ilość tego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie [R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii PWN 2006].
X
X
X
1.2 Czynniki popytu.
Popyt jest funkcją wielu zmiennych. Pierwsza z nich wynika niejako z definicji - jest to cena. Oprócz niej są jeszcze inne poza cenowe determinanty popytu: dochody nabywców, ceny dóbr substytucyjnych(dobra zastępujące się w zaspokojeniu określonej potrzeby np. wzrost ceny masła powoduje wzrost popytu na tańszą margarynę) i komplementarnych(uzupełniających się w zaspokajaniu określonej potrzeby np. wzrost ceny samochodów spowoduje spadek popytu na benzynę), oczekiwanie zmiany sytuacji rynkowej, gusty i preferencje nabywców, zmiana liczby i struktury ludności. Zmiana popytu może więc następować w wyniku równoczesnych zmian wielu czynników. Chcąc uchwycić związek między zmianami popytu a zmianami tylko jednego z czynników stosuje się klauzulę ceteris paribus (przy pozostałych czynnikach niezmiennych). Podstawową zależnością popytu jest cena, która teoretycznie najbardziej wpływa na popyt i zależność popytu od cen produktów jest praktycznie podstawą całej mikroekonomii. Przyjmuje się, że zależność między popytem a ceną jest na ogół zależnością odwrotnie proporcjonalną - wzrost ceny powoduje spadek popytu, a spadek ceny powoduje jego wzrost. Graficzne przedstawiono to na rysunku 1.2.1. jako krzywą wykładniczą.
Rys.1.2.1. Zależność popytu od ceny - wykładnicza.
W ogólnych analizach ekonomicznych często jednak upraszcza się krzywą popytu z funkcji wykładniczej do liniowej przyjmując proporcjonalną zależność popytu od ceny - rys.1.2.2.
Rys.1.2.2. Zależność popytu od ceny - liniowa.
Istnieją jednak nietypowe krzywe popytu gdy zmiany ceny i zmiany popytu są jednokierunkowe - wzrost ceny powoduje wzrost popytu, a spadek ceny spadek popytu - rys.1.2.3.
Rys.1.2.3. Nietypowa zależność popytu od ceny.
Wyróżniamy tutaj trzy przypadki:
paradoks Veblena,
paradoks Giffena,
paradoks spekulacyjny.
Paradoks Veblena dotyczy popytu na dobra prestiżowe, których konsumpcja zaspokaja potrzebę demonstracji statusu materialnego nabywcy. Ten efekt demonstracji rośnie wraz z ceną nabywanych dóbr. Powoduje to wzrost popytu wraz ze wzrostem ceny tych dóbr.
Paradoks Giffena dotyczy dóbr podrzędnych, których udział w ogólnych wydatkach jest wysoki i których substytuty są jeszcze droższe. Wzrost cen tych dóbr powoduje spadek dochodów realnych co implikuje wzrost popytu na te dobra, gdyż mimo wzrostu ceny są one dalej relatywnie tańsze od swych substytutów.
Paradoks spekulacyjny wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości. Jeżeli panuje przekonanie, że cena w przyszłości będzie dalej rosła, popyt rośnie pomimo rosnącej ceny. Dotyczy to również spadku cen - przekonanie, że również w przyszłości ceny będą spadały wpływa na spadek bieżącego popytu, mimo spadku ceny.
W podręcznikach mikroekonomii bardzo szczegółowo rozpatruje się zależności popytu od ceny. Dodatkowo uwzględnia się wpływ zmiany dochodu na rozmiary popytu - rys.1.2.4. [R. Milewski - Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. PWN 2005] i wpływ upodobań - rys.1.2.5. [G. Whitehead - Ekonomia, wyd. Zysk i S-ka 2001].
Rys.1.2.4. Wpływ zmiany dochodu na zmiany popytu. [R. Milewski - Podstawy ekonomii]
Rys.1.2.5. Wpływ upodobań na zmiany popytu. [G. Wnithehaed - Ekonomia]
Jak widać na rysunkach zależności te sprowadzają się do przesunięcia hipotetycznej krzywej popytu co niewiele mówi o tych zjawiskach, a przede wszystkim świadczy o ich niewielkim wpływie na popyt globalny.
Także popyt substytucyjny należy uznać za marginalny, gdyż współcześnie nie istnieje pojęcie jednej ceny na jeden typ dóbr. Każdy produkt występuje w wielu wersjach cenowych uzależnionych od producenta i jego polityki sprzedażny. Ten sam produkt w różnych sklepach może mieć różną cenę. Produkty markowe są znacznie droższe non name czyli nieznanych bliżej konsumentom producentów. Dzisiejszy konsument nie musi już w przypadku na przykład utraty części dochodów wybierać pomiędzy masłem i margaryną, ale zawsze może kupić tańsze masło mniej znanego producenta w tańszym sklepie. Jeżeli dotyczy to grupy konsumentów najuboższych, którzy kupują tylko produkty najtańsze to ich wpływ na globalną konsumpcję danego produktu jest pomijalny.
Interesującym aspektem popytu jest jego zależność od liczby i struktury ludności. Jest rzeczą oczywistą, że wzrost liczby ludności spowoduje wzrost popytu. Podobnie zmiana struktury ludności (starzenie się społeczeństwa) ma wpływ na popyt w tych branżach, które produkują najwięcej produktów konsumowanych najczęściej w danej grupie wiekowej. Obecnie jednak można przyjąć, że liczba ludności się prawie nie zmienia, natomiast społeczeństwo powoli się starzeje. Jak zatem wytłumaczyć na przykład stały czy nawet rosnący popyt na domy i mieszkania? Przecież nie ubywa starych mieszkań i domów tyle ile buduje się nowych! Przypuszczalnie jest to wynik braków mieszkań w stosunku do liczby mieszkańców, oraz stopniowego bogacenia się społeczeństwa i związanej z tym tendencji do chęci posiadania własnego a nie wynajmowanego locum oraz zwiększania się standardów mieszkaniowych - wzrostu średniego metrażu przypadającego na jednego mieszkańca. Teoretycznie bowiem przy stałej liczbie ludności danego kraju należy spodziewać się, że musi nastąpić nasycenie rynku mieszkaniowego i jego wielkość skurczy się do wielkości odtworzeniowych.
Dla potrzeb tego opracowania nie będziemy analizować wpływu czynnika demograficznego na popyt ze względu na jego zewnętrzny i niejako niezależny charakter.
1.3 Analiza popytu.
W klasycznym modelu ekonomicznym zależności pomiędzy popytem i ceną przedstawiać się będą jak na algorytmie z rysunku 1.3.1.
Rys.1.3.1. Klasyczny algorytm zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną.
Przeanalizujmy algorytm pod względem metodologicznym. Musimy sobie odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy w ogóle algorytm ten jest poprawny metodologicznie? Jeżeli bowiem poszczególne czynniki wpływające na obiekt są również zależne od jego reakcji, to czy istniejące tutaj sprzężenie zwrotne da prawidłowe wyniki?
Przyjrzyjmy się najpierw zależności ceny i popytu - zgodnie z algorytmem popyt ma wpływ na cenę a cena na popyt. Jak wiemy popyt zależy od ceny odwrotnie proporcjonalnie czyli rośnie gdy ceny spadają i maleje gdy ceny rosną. Ilustruje to w uproszczeniu rysunek 1.3.2.
Rys.1.3.2. Uproszczona zależność popytu od ceny.
Natomiast zależność ceny od popytu jest wprost proporcjonalna to znaczy cena rośnie i maleje wraz ze wzrostem lub spadkiem popytu. Ilustruje to w uproszczeniu rysunek 1.3.3.
Rys.1.3.3. Uproszczona (fałszywa) zależność ceny od popytu.
Jeżeli początkowa wysokość ceny wynosi na przykład 4, to zgodnie z wykresem na rysunku 1.3.2. popyt powinien wynosić 1. Jeżeli przeniesiemy tę wartość popytu na zależność ceny od popytu z rysunku 1.3.3. to wartości popytu 1 odpowiada wartość ceny 1. Jeżeli w następnej kolejności przeniesiemy z powrotem cenę 1 na zależność popytu od ceny to przewidywany popyt wyniesie 4. Popyt 4 da z zależności ceny od popytu cenę 4 a dalej cena 4 da popyt 1.
Znajdujemy tutaj ewidentną sprzeczność, która świadczy o niepoprawności przedstawionego modelu - oczekiwana jest taka zależność ceny od popytu i popytu od ceny która w sprzężeniu zwrotnym prowadzić będzie do ceny równowagi i popytu równowagi.
Wiemy jednak, że zależność popytu od ceny jest empirycznie prawdziwa co pozwala wnioskować, że zależność ceny od popytu musi być fałszywa. Wiemy jednak z praktyki, że przy wysokim popycie przewyższającym podaż ceny rosną. Należy więc przyjąć, że cena nie zależy bezpośrednio od popytu ale jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy popytem i podażą. Ilustruje to rysunek 1.3.4.
Rys.1.3.4. Uproszczona zależność ceny od nadwyżki popytu nad podażą.
Czy przy takim założeniu model będzie poprawny czyli czy sprzężenie zwrotne ceny i popytu doprowadzi nas do ceny równowagi i popytu równowagi? Otóż faktycznie sprzężenie zwrotne przestało istnieć w momencie zanegowania zależności ceny od popytu. Jedynie zmiana ceny lub popytu wywołane innymi czynnikami spowodują powstanie różnicy pomiędzy popytem a podażą (domyślnie nie reagującą natychmiast na zmiany cen i popytu) i korektę ceny.
Zachodzi jeszcze jedno pytanie - czy zależność ceny od różnicy pomiędzy popytem i podażą jest rzeczywiście liniowa jak na rysunku 1.3.4. to znaczy, że cena może wzrastać bez końca przy odpowiednio dużej różnicy pomiędzy popytem i podażą? Odpowiedź jest jednoznacznie negatywna, gdyż nawet w przypadku artykułów pierwszej potrzeby na przykład chleba jego cena nie może wzrosnąć powyżej pewnej wartości zależnej przede wszystkim od dochodów konsumentów powyżej której zrezygnują oni z zakupów. Trudno też sobie wyobrazić, aby na przykład ceny mieszkań nawet nakręcane spekulacyjnie mogły rosnąć w nieskończoność w stosunku do dochodów konsumentów. Wynika stąd wniosek, że realna zależność ceny od nadwyżki popytu nad podażą (rysunek 1.3.5.) ma zależność hiperboliczną i zasadnicze znaczenie ma jedynie określenie maksimum do którego ona dąży a które musi być zależne od konkretnego produktu lub w przypadku popytu globalnego od dochodów konsumentów.
Ciekawe jest też zagadnienie, czy będziemy mogli tym modelem analizować globalny popyt i podaż? Co w takim przypadku byłoby ceną maksymalną? Wydaje się, że mimo iż realny konsument kupuje wiele różnych produktów po różnych cenach to w przypadek globalnego popytu ceną maksymalną mogłyby być średnie dochody konsumentów - powyżej których nie mogą oni więcej wydać (pomijając kredyty i oszczędności).
Rys.1.3.5. Realna zależność ceny od nadwyżki popytu nad podażą.
Spośród wszystkich czynników determinujących popyt oprócz ceny najsilniejszy wpływ ma czynnik psychologiczny jaki jest oczekiwanie zmiany sytuacji rynkowej powodujący paradoks spekulacyjny. Jego wpływ jest nawet silniejszy niż wpływ ceny produktu czego najlepszym przykładem są zmiany cen i popytu na mieszkania i domy.
Dobrym przykładem są ceny domów w USA według S&P/Case - Shiller Home Price Indeces które wzrastały od 1993 corocznie o kilka do 16% w rekordowym 2005 roku, po czym zaczęły spadać od 2007 roku aby osiągnąć rekordowe 19% spadku w 2009 roku. Potem tempo spadku zmalało -rys. 1.3.6.
Rys.1.3.6. Zmiany cen mieszkań w USA w latach 1988 - 2010 [ S&P/Case - Shiller Home Price Indeces]
Jak widać ceny mieszkań i domów wzrastały całkowicie niezależnie od parametrów gospodarczych - kosztów produkcji, ale proporcjonalnie do rosnącego popytu. Widać tu niewiarygodnie silny wpływ czynnika psychologicznego. Nazwałem go „czynnikiem X”, aby zobrazować go jako pewną niewiadomą o której wiadomo, że istnieje poprzez widoczny silny wpływ na obserwowane zjawisko gospodarcze i który chcemy bliżej określić i wyznaczyć jego wartość.
Czynnik X ma podłoże psychologiczne. Mechanizm jego działania można wytłumaczyć na przykładzie zmian popytu na akcje w zależności od ich ceny, lub zmian popytu na waluty w zależności od ich kursu. Jeżeli jestem posiadaczem akcji lub walut a ich cena rośnie nie sprzedaję ich oczekując na ich dalszy wzrost wartości. Jeżeli jednak cena zaczyna spadać to najpierw wstrzymuję się ze sprzedażą oczekując powrotu wyższej ceny, potem gdy cena spadnie mocniej nie opłaca mi się już sprzedawać i najczęściej sprzedaję, gdy zrezygnowany niską ceną jest ona w pobliżu minimum. Odwrotna sytuacja ma miejsce jeżeli chcę kupić akcje lub walutę. Jeżeli wcześniej cena ich spadła to kupuję niechętnie bo aproksymując wcześniejsze ceny obawiam się ich dalszego spadku. Gdy cena rośnie moja skłonność do zakupów również, a największy popyt na coraz droższe akcje i waluty występuje wtedy, gdy ich cena zbliża się do apogeum. Czynnik X ma więc proste podłoże psychologiczne. Intuicyjnie a nieracjonalnie aproksymujemy w przyszłość obserwowane trendy cenowe przyjmując ich liniowy a nie falowy przebieg. Nota bene czynnik X uwzględnia również wpływ inflacji na poziom konsumpcji, która jak wynika z praktyki szybko rośnie wraz z inflacyjnym wzrostem cen co wynika z ucieczki konsumentów od dewaluującego się pieniądza do towaru. Działanie tego czynnika można jeszcze skutecznie wzmocnić poprzez aktywną reklamę i propagandę - wielokrotne powtarzanie informacji o rosnących zmianach cen. Na tej psychologicznej bazie powstawały i zapewne w przyszłości również powstawać będą różnego rodzaju piramidy finansowe i biznesowe. Jeżeli wokół coraz częściej słyszymy o olbrzymich zyskach osiągniętych dzięki zakupowi jakichś udziałów to w końcu sami damy się namówić na ich zakup. Sukces założycieli tych biznesów jest oczywisty bo to oni czerpią z niego krociowe korzyści a ich blask tylko przyciąga następnych lgnących do bogactwa jak ćmy do ognia. Podobne zjawisko występuje w loteriach, które skutecznie je wykorzystują. Informując o kumulacji wygranej Lotto skutecznie przyciąga miliony następnych graczy skuszonych super wygraną skutecznie nabijając kasę organizatorowi.
Jak możemy określić wpływ czynnika X na popyt? Przede wszystkim musimy stwierdzić, że nie występuje on samoistnie ale jest stymulowany działaniami marketingowymi (reklama, propaganda, informacja szeptana). W przypadku Lotto będzie to prosta informacja o wysokości głównej wygranej. W przypadku mieszkań sytuacja jest trudniejsza. Proste podniesienie cen spowoduje spadek popytu, ale rozwiązanie jest inne. Oferta rynku mieszkaniowego jest szeroka i zróżnicowana cenowo. Jeżeli powstają obiekty o coraz wyższych standardach i cenach to zgodnie z paradoksem Veblena zawsze znajdą prędze czy później snobistycznych nabywców dla których stanowić będą oznakę materialnego i społecznego statusu. To z kolei zachęca kolejnych deweloperów do podnoszenia cen.
Jak zobrazować wpływ czynnika X na popyt? Przedstawia to rysunek 1.3.7 - pokazujący wpływ czynnika X na zmianę popytu w czasie (czyli pochodną funkcji popytu w czasie).
Rys.1.3.7. Wpływ czynnika X na zmianę popytu w czasie.
Zaznaczyć tu od razu należy, że taki wpływ czynnika X na popyt dotyczy tylko produktów dojrzałych na rynku na przykład mieszkań. Nie dotyczy to natomiast nowości rynkowych. Wynika to z tego, że czynnik X zależy z kolei od zmian cen produktów w czasie (czyli od wartości pochodnej funkcji ceny w czasie) co pokazano na rysunku 1.3.8.
Rys.1.3.8. Zależność czynnika X od zmian ceny w czasie.
W przypadku produktów nowych na rynku ich cena mocno zależy od wielkości produkcji i w początkowej fazie szybko spada, co powoduje naturalny wzrost popytu. W tej fazie życia produktu czynnik X nie działa (gdyby działał to spadek cen powodowałby spadek popytu). Jeżeli na przykład cena produktu rośnie w czasie liniowo (rysunek 1.3.9.)
Rys.1.3.9.Przykładowa rosnąca zmiana ceny w czasie.
to miarą tej zmiany jest funkcja liniowa: cena(t)=at+b
gdzie: „a” jest stałą określającą nachylenie wykresu funkcji względem osi współrzędnych
„b” jest stałą określającą przesunięcie wykresu funkcji względem osi współrzędnych.
Pochodną tej funkcji liniowej jest wartość „a” która w tym przypadku jest wartością czynnika X.
W przypadku spadku cen w czasie (rysunek 1.3.9.)
Rys.1.3.10. Przykładowa malejąca zmiana ceny w czasie.
wartość funkcji ceny w czasie wyrażona jest wzorem: cena(t)= -at +b
Jej pochodna po czasie wynosi „-a”.
Reasumując realne zależności pomiędzy popytem i ceną możemy przedstawić schematycznie tak jak na rysunku 1.3.11.
Rys.1.3.11. Realny algorytm zależności pomiędzy popytem i ceną.
ROZDZIAŁ II: PODAZ I JEJ CZYNNIKI 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
2.1 Przegląd literatury.
Drugim podstawowym elementem gospodarki jest podaż. Podaż danego dobra jest to ilość tego dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po danej cenie w określonym czasie. [R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii, wyd. PWN 2006]
X
X
X
2.2 Czynniki podaży.
Podaż podobnie jak popyt jest funkcja wielu zmiennych. Zgodnie z klasyczna teorią mikroekonomii podstawową determinantą podaży jest cena - podaż i cena zmieniają się w jednakowym kierunku. Wzrost ceny powoduje ceteris paribus wzrost podaży, spadek ceny powoduje natomiast zmniejszenie rozmiarów podaży. Możemy to przedstawić graficznie na rysunku 2.2.1.
Rys. 2.2.1. Klasyczna zależność podaży od ceny.
Tak zwane drugie prawo popytu i podaży mówi, że im wyższa cena, tym większa ilość dostarczanych dóbr [G. Whitehead - Ekonomia, wyd. Zysk i S-ka 2001].
W ogólnych analizach ekonomicznych często jednak upraszcza się krzywą podaży z funkcji wykładniczej do liniowej przyjmując proporcjonalną zależność podaży od ceny - rys.2.2.2.
Rys. 2.2.2. Klasyczna zależność podaży od ceny - liniowa.
Rozmiary podaży określone są również przez czynniki pozacenowe. Wśród nich należy wymienić: koszty wytwarzania, rentowność produkcji dóbr substytucyjnych, czynniki naturalne (przy pewnych rodzajach produkcji) oraz inne czynniki o charakterze obiektywnym.
Zmiana kosztów produkcji może być spowodowana zmianami cen czynników wytwórczych, zmianami technologii i organizacji produkcji, a także zmianami polityki ekonomicznej rządu. Zarówno polityka monetarna , wpływająca na wysokość stopy procentowej, jak i finansowa, wpływająca na wysokość podatków czy subsydiów, oddziałuje na koszty wytwarzania. Zmiana kosztów produkcji powoduje przesunięcie krzywej podaży w lewo lub w prawo - możemy to przedstawić graficznie na rysunku 2.2.3.
Rys. 2.2.3. Wpływ zmiany kosztów produkcji na podaż.
Krzywa 2 odpowiada wzrostowi kosztów produkcji w stosunku do krzywej 1, a krzywa 3 odpowiada spadkowi kosztów produkcji w stosunku do krzywej 1.
Klasyczna ekonomia uwzględnia także wpływ czasu na podaż, która nie może tak jak popyt natychmiast dostosować się do zmian rynkowych. Widać to na rysunku 2.2.4. W okresie ultrakrótkim podaż jest stała (1), w tej sytuacji cena jest funkcją popytu. W okresie krótkim występują procesy dostosowawcze w ramach istniejącego procesu wytwórczego poprzez jego lepsze wykorzystanie. Podaż może wzrosnąć w ramach zakreślonych przez możliwości produkcyjne (2). W okresie długim zdolności produkcyjne zwiększają się. Jest to skutek inwestycji. Ich przeprowadzenie wymaga czasu; różnego zresztą dla poszczególnych dziedzin wytwarzania. Zwiększenie zdolności produkcyjnych sprawia, że w okresie długim istnieją największe możliwości wzrostu podaży (3).
Rys.2.2.4. Podaż w różnych okresach.
X
X
X
2.3 Analiza podaży.
W klasycznym modelu ekonomicznym zależności pomiędzy podażą i ceną przedstawiać się będą jak na algorytmie z rysunku 2.3.1.
Rys.2.3.1. Klasyczny algorytm zależności pomiędzy podażą i ceną.
Analogicznie jak zależność cena - popyt musimy zweryfikować zależność cena - podaż. Przyjrzyjmy się zależności ceny i podaży - zgodnie z algorytmem na rysunku 2.3.1. podaż ma wpływ na cenę a cena na podaż. Jak wiemy z klasycznej ekonomii podaż zależy od ceny wprost proporcjonalnie czyli rośnie i maleje gdy ceny rosną i maleją. Ilustruje to w uproszczeniu rysunek 2.3.2.
Rys.2.3.2. Uproszczona klasyczna zależność podaży od ceny.
Natomiast cena zależny od podaży odwrotnie proporcjonalnie - przy wysokiej podaży ceny są niskie a przy niskiej ceny są wysokie - rysunek 2.3.3.
Rys.2.3.3. Uproszczona (fałszywa) zależność ceny od podaży.
Widzimy tutaj podobną sprzeczność jak w przypadku zależności cena - podaż. Dla wysokości ceny 4 na wykresie z rysunku 2.3.2. podaż wynosi 4, dla podaży 4 na wykresie z rysunku 2.3.3. cena wynosi 1. Dla ceny 1 na rysunku 2.3.2. podaż wynosi 1, dla podaży 1 z rysunku 2.3.3. cena wynosi 4. Podobnie jak w przypadku popytu możemy stwierdzić, że cena nie zależy bezpośrednio od podaży ale od różnicy pomiędzy podażą a popytem. W uproszczeniu ma ona postać prostej na rysunku 2.3.4.
Rys.2.3.4. Uproszczona postać zależności ceny od nadwyżki podaży nad popytem.
Jak widzimy zależność ta nie jest proporcjonalna i przy zerowej różnicy podaży nad popytem cena dąży do ceny równowagi. Analogicznie jak w przypadku popytu realna zależność ceny od nadwyżki podaży nad popytem jest nieliniowa. Widzimy to na rysunku 2.3.5.
Rys.2.3.5. Realna zależność ceny od nadwyżki podaży nad popytem.
Granicą do której dąży cena w przypadku zbliżenia się różnicy pomiędzy podażą a popytem do zera jest cena równowagi, którą możemy określić jako cenę producenta wynikająca z jego kosztów plus jego marża. Drugą granicą ceny jest cena minimalna, którą możemy określić jako cenę kosztów producenta bez marży handlowej.
W związku z tym, że dodatnia różnica pomiędzy podażą i popytem odpowiada ujemnej różnicy popytu nad podażą i są one odwzorowaniem tej samej zależności
w różnych przedziałach wartości możemy je połączyć na jednym wykresie pokazanym na rysunku 2.3.6. Możemy założyć, że różnica pomiędzy ceną minimalną wynikającą z kosztów produkcji a ceną równowagi jest stosunkowo niewielka wynika bowiem z marży producenta rzędu 20-40%. Natomiast różnica pomiędzy ceną równowagi a ceną maksymalną może wynosić kilkaset procent. Zależny to oczywiście od konkretnego produktu. W przypadku produktów przemysłowych produkowanych na wielką skalę często w krajach o bardzo niskich kosztach pracy lub w fabrykach o zautomatyzowanej wysoko wydajnej produkcji koszty produkcji są bardzo niskie i różnica pomiędzy ceną minimalną i ceną równowagi może również wynosić kilkaset procent.
Rys.2.3.6. Zależność ceny od różnicy pomiędzy popytem i podażą w pełnym zakresie wartości.
Zależność ceny od różnicy pomiędzy realnym popytem i podażą pokazana na rysunku 2.3.6. jest sprzeczna z teoretyczną zależnością pokazaną na rysunku 2.3.7.
Rys.2.3.7. Cena równowagi rynkowej.
Gdy przekształcimy zależności popytu i podaży od ceny z rysunku 2.3.7. do postaci zależności ceny od różnicy pomiędzy popytem i podażą otrzymamy wykres przedstawiony na rysunku 2.3.8.
Rys.2.3.8. Zależność ceny od różnicy pomiędzy popytem i podażą wg ekonomii klasycznej.
Jak widzimy na rysunkach 2.3.6. i 2.3.8. różnica pomiędzy zależnościami empirycznymi i teoretycznymi jest zasadnicza. Według klasycznej teorii cena równowagi może być wielokrotnie większa od ceny minimalnej i nieznacznie mniejsza od ceny maksymalnej co jest ewidentnie sprzeczne z praktyką. Gdzie tkwi błąd teorii? Krzywa zależności popytu od ceny jest intuicyjnie poprawna - wyższe ceny hamują popyt a niższe go stymulują. Natomiast klasyczna zależność podaży od ceny jest wewnętrznie sprzeczna - producenci w decyzjach inwestycyjnych i produkcyjnych nie kierują się ceną produktów ale na nie popytem. Jeżeli popyt przewyższa podaż to zachęca to inwestorów do zwiększenia produkcji - cena zaś jest tylko elementem gry rynkowej. Wiemy, że producent chcący osiągnąć maksymalny zysk jeżeli nie jest monopolistą na dany produkt i nie może dowolnie kształtować na niego ceny czyli jest zmuszony do stosowania cen rynkowych dostosowuje wielkość produkcji do wielkości popytu. Może liczyć na to, że jeżeli obniży cenę na swoje produkty to może spodziewać się wzrostu popytu (niestety znowu całkowicie pomijamy jego działania marketingowe, politykę handlowa oraz formy reklamy, które zasadniczo mogą wpłynąć oprócz ceny na wielkość sprzedaży). Ekonomia klasyczna zakłada więc pozytywną korelację pomiędzy ceną produktu a jego podażą przyjmując dodatkowo liniową zależność tych parametrów. Już na tym etapie analizy wydaje się to całkowicie fałszywym założeniem - producent nie zwiększa produkcji ze względu na cenę danego produktu (może ewentualnie być zachęcony do jego produkcji ze względu na wysoką rentowność sprzedaży) ale wielkość produkcji jest dostosowywana do realnego popytu. Nikogo bowiem nie stać na produkcję pozbawioną zbytu - realnie dąży się do produkcji na zamówienie pozwalającą ograniczyć koszty czyli zwiększyć rentowność i konkurencyjność. Klasyczna ekonomia zakłada, że przy początkowo wysokiej cenie nowego produktu producenci powinni oferować olbrzymie jego ilości wietrząc w ich sprzedaży dobry interes. Ale przecież przy wysokiej cenie popyt jest niewielki więc wynikałoby stąd, że naiwni producenci w pogoni za domniemanym zyskiem zapełniają swoje magazyny niesprzedanymi produktami, które zapewne wkrótce stanieją. Postulat produkcji na magazyn mrożący producentom olbrzymie środki obrotowe i generujący dodatkowe koszty jest absurdalny. W tym momencie dochodzimy do podważenia kluczowego założenia ekonomii klasycznej czyli dodatnio sprzężonej zależności wielkości podaży od ceny produktu. Realia gospodarcze wskazują, że w praktyce w warunkach równowagi gospodarczej podaż jest mniej więcej równa popytowi lub ewentualnie nieznacznie od niego odbiega co ewidentnie przeczy klasycznej teorii mikroekonomii. Literatura wskazuje, że pierwotnym źródłem analizy podaży było porównywanie podaży bydła przez rolników przy różnym poziomie cen. Tu prawdopodobnie tkwi źródło błędu interpretacji dodatniej korelacji ceny i podaży. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że przy wyższej cenie zwierząt będzie więcej chętnych na ich sprzedaż ze swoich zasobów (zapasów). Nie można jednak tego uogólniać na nowoczesną, współczesną gospodarkę opartą na szczegółowej analizie rentowności i planowaniu.
Jednocześnie należy podważyć liniową zależność ceny i podaży. To nie ceny nakręcają podaż, ale wręcz odwrotnie - to producenci próbują cenami zwiększyć popyt a podaż jest jedynie dostosowana do jego wielkości. Gdyby klasyczne zależności popytu i podaży były prawdziwe, oznaczałoby to, że przy wysokiej cenie wielkość produkcji znacznie przekraczałaby popyt, a przy niskiej popyt znacznie przekraczałby podaż. Przy wysokiej cenie produktu popyt na niego i jego podaż są minimalne a przy cenie wysokiej maksymalne co z matematycznego punktu widzenia oznacza, że krzywa podaży jest równoległa do krzywej popytu i jednocześnie jest od niej wyżej położona (ilość oferowanych produktów musi przewyższać ilość sprzedanych). Rzeczywiste możliwe zależności podaży od ceny przedstawiono na rysunku 2.3.9.
Rys. 2.3.9. Rzeczywista (uproszczona) zależność popytu i podaży od ceny.
Skąd wziął się błąd klasycznej ekonomii? Błąd interpretacji zależności podaży od ceny klasycznej ekonomii wyniknął z początkowego pominięcia wpływu czynnika czasu na wielkość podaży przez amerykańskich ekonomistów. Analizowali oni zależność cen wołowiny i jej podaż dochodząc do wniosku, że im wyższa cena rynkowa wołowiny tym więcej producentów będzie zainteresowanych ich hodowlą. Jest to rozumowanie logicznie poprawne, ale nie oznacza, że producenci wszystkich innych wyrobów produkują ich tym więcej im cena jest wyższa. Hodowla bydła jest długotrwała i decyzje o jej podjęciu były inspirowane wysoką ceną co zapewne skutkowało w następnym sezonie spadek cen ze względu na nadprodukcję wywołaną zwiększona hodowlą. Należy przyjąć, że generalnie podaż dąży do zaspokojenia popytu czyli rośnie lub maleje wraz z nim - różnica pomiędzy wielkością popytu a podaży powstaje jednak na skutek silnego uzależnienia podaży od czasu. Zarówno wzrost jak i spadek podaży jest silnie przesunięty w czasie w stosunku do popytu.
Tak więc realny algorytm zależności popytu, podaży i ceny przedstawia się tak jak pokazano na rysunku 2.3.10.
Rys.2.3.10. Algorytm realnej zależności pomiędzy podażą i ceną.
Dodatkowo istnieje jeszcze jedna empirycznie potwierdzona zależność pomiędzy podażą i popytem przedstawiona na rysunku 2.3.11.
Rys.2.3.11. Zależność podaży od popytu.
Pokazuje ona, że podaż zmienia się proporcjonalnie do popytu - czyli, że wraz ze wzrostem popytu rośnie podaż i odwrotnie spadek popytu powoduje spadek podaży. Należy zwrócić jednak uwagę, że nie istnieje zależność odwrotna - to znaczy, że podaż nie zależy od popytu.
Wszystkie te zależności przebiegają równocześnie wzajemnie na siebie oddziaływając. Zmiana każdego z czynników wpływa na wszystkie pozostałe. Do tego dochodzi wpływ czynnika X, który zależny od dynamiki pozostałych czynników czyli od ich zmienności w czasie.
Jak widać w realnej gospodarce wszystko się ze sobą zazębia i współuzależnienia: różnica pomiędzy popytem i podażą wpływa na ceny i ceny wpływają na popyt i podaż, popyt wpływa na podaż ale podaż nie wpływa na popyt.
Podobnie jak konsumenci reagują na zmianę ceny w czasie co ilustruje czynnik X producenci i inwestorzy reagują na różnicę pomiędzy popytem i podażą co ilustruje „czynnik Y”. Wartość czynnika Y zależy od różnicy pomiędzy bieżącym popytem a podażą co ilustruje rysunek 2.3.12.
Rys.2.3.12. Zależność czynnika Y od różnicy pomiędzy popytem a podażą.
Wynika to z faktu, że na przykład deweloperzy podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie informacji o realnym popycie. W okresie boomu inwestycyjnego sprzedaje się domy i mieszkania jeszcze fizycznie nieistniejące, które wyszły dopiero z fazy projektowania. Nadwyżka popytu nad podażą powoduje, że klienci są skłonni zapłacić za mieszkanie które istnieje jedynie na papierze. W okresie recesji deweloperzy posiadają coraz większą pulę niesprzedanych mieszkań w budynkach, które często wybudowali za pożyczone z banku pieniądze. Stąd różnica pomiędzy popytem a podażą czyli nadwyżka lub niedobory rynkowe są głównym kryterium decyzji deweloperów i inwestorów o podejmowaniu nowych inwestycji lub ich zaniechaniu. Sytuacja rynkowa w której istnieją niedobory rynkowe skłania też nowych inwestorów do wejścia na rynek i zaoferowania dodatkowej podaży. Czynnik Y wpływa więc na podaż co ilustruje rysunek 2.3.13.
Rys.2.3.13. Wpływ czynnika Y na podaż.
Jeżeli chcemy analizować powstawanie baniek spekulacyjnych to należy też zwrócić uwagę na jeszcze jeden czynnik psychologiczny tym razem producentów. Nazwałem go „czynnikiem Z”. Otóż w przypadku na przykład mieszkań, które są często przedmiotem spekulacji ich cena rynkowa może w okresie prosperity kilkakrotnie przekraczać koszty budowy co oznacza olbrzymią rentowność sprzedaży. Z kolei w momencie załamania popytu deweloperzy nie są skłonni szybko obniżać ceny co właśnie ilustruje „czynnik Z”.
Wartość czynnika Z zależy bowiem od rentowności sprzedaży i została przedstawiona graficznie na rysunku 2.3.14.
Rys.2.3.14. Wpływ rentowności sprzedaży na czynnik Z.
Wpływ czynnika Z na zmiany cen w czasie przedstawiono na rysunku 2.3.15.
Rys.2.3.15. Wpływ czynnika Z na zmiany cen w czasie.
Wbrew pozorom odwrotnie jak w przypadku czynnika X którego wartość zależy od zmian ceny w czasie czynnik Z ogranicza zmianę ceny w czasie. Wynika to z faktu, że jeżeli wartość czynnika Z zależy od rentowności to spadek ceny zmniejszając tę rentowność zmniejsza również jego wartość. Można powiedzieć, że w pewnym sensie czynnik Z wpływa sam na siebie. Taka jego konstrukcja jest jednak celowa i zakłada, że tendencja do obniżania cen spekulacyjnych mieszkań i domów jest silnie hamowana co jest zjawiskiem empirycznym.
Tak więc ostatecznie zależności pomiędzy podażą i ceną z uwzględnieniem zjawisk psychologicznych mają postać algorytmu przedstawionego na rysunku 2.3.16.
Rys.2.3.16. Algorytm realnych zależności podaży i ceny z uwzględnieniem czynników psychologicznych.
ROZDZIAŁ III: KONIUNKTURA I JEJ CZYNNIKI 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
3.1 Przegląd literatury.
Zjawisko oscylacji wielkości popytu i podaży znane jest od wielu lat i rozpatrywane jest w literaturze pod hasłem cykli koniunkturalnych. Istnieje cały szereg teorii wyjaśniających przyczyny cykli gospodarczych [P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus - Ekonomia1, wyd. PWN 2003]. Przyjmuje się, że na powstanie tego zjawiska mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne, a najczęściej jest to efekt wpływu obu tych czynników. Impulsy do powstawania cyklów rodzą się poza obrębem gospodarki - w wojnach lub w demobilizacji, w polityce lub w szokowych zmianach cen surowców, w innowacjach technologicznych lub w nowych produktach. Te zewnętrzne wstrząsy są przenoszone do całej gospodarki w sposób prowadzący do regularnych wahań, rozpoznawanych przez badaczy cyklów. Ogólnie głównymi czynnikami pobudzającymi wzrost gospodarki są potencjalna podaż i popyt. Szukając czynnika nakręcającego cykle gospodarcze ekonomiści na ogół zwracają uwagę na inwestycje, które wpływają zarówno na wzrost zbytu jak i produkcję. Istnieją dziesiątki modeli makroekonomicznych mających na celu prognozowanie zmian podstawowych parametrów gospodarki: PKB, inflacji, bezrobocia, stóp procentowych, deficytu budżetowego, kursów giełdowych i walutowych. Współcześnie wielkie systemy prognozują na podstawie analizy nawet do dziesięciu tysięcy zmiennych. Analitycy szczycą się dorobkiem prognoz przyszłości, ale sami przyznają się, że sprawdzają się one tylko w spokojnych latach w których nie występują żadne perturbacje gospodarcze i społeczne. Ostatnie dziesięciolecia obfitujące w burzliwe wydarzenia powodują, że autorzy prognozujący przyszłość przeżywali ciężkie czasy. Wydarzenia ostatnich lat (2007-2010) pokazują dobitnie, że podstawy teoretyczne cykli koniunkturalnych mają bardzo poważne luki teoretyczne.
Mimo że z roku na rok specjaliści w dziedzinie prognozowania koniunktury gospodarczej dostarczają coraz trafniejszych prognoz w naszym niepewnym świecie prognozowanie jest w równej mierze sztuką, jak i nauką [P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus - Ekonomia 2, wyd. PWN 2007].
Uproszczoną wersją teorii ekonomicznej jest model ekonomiczny. Ukazuje on podstawowe związki badanych zmiennych w formie np. rysunku lub systemu równań matematycznych. Model jest uproszczonym obrazem rzeczywistego zjawiska. Organizuje on nasze myślenie o tym zjawisku. Dzięki niemu miejsce chaosu przypadkowych spostrzeżeń może zająć uporządkowana analiza [B. Czarny, R. Rapacki - Podstawy ekonomii, wyd. Polskie Wyd. Ekonomiczne 2002].
X
X
X
X
3.2 Cykle koniunkturalne.
Zgodnie z kanonami ekonomii gra popytu i podaży to istota mechanizmu rynkowego. W wyniku tej gry kształtuje się cena. Oddziałuje ona zwrotnie na kształtowanie się popytu i podaży i jest głównym wynikiem współokreślającym te wielkości. Cena jest sygnałem rynku, kierowanym w stronę producentów i nabywców oraz skłaniającym ich do podjęcia odpowiednich decyzji;jej kształtowanie się jest instrumentem przywrócenia równowagi. [R. Milewski - Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. PWN 2003].
W klasycznym modelu ekonomicznym zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną przedstawiać się będą jak na algorytmie z rysunku 3.2.1.
Rys.3.2.1. Klasyczny algorytm zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną.
Zarówno popyt jak i podaż zmieniają się w czasie pod wpływem omówionych czynników. Jednak istnieją bardzo duże różnice w reakcji czasowej popytu i podaży na zmianę wszelkich czynników. Jeżeli przyjmiemy, że analizujemy zmiany popytu w czasie bez wpływu czynników zewnętrznych np. szok popytowy, zmiany demograficzne, zmiany dochodów nabywców, inflacja, ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych, gusty i preferencje nabywców, paradoks Veblena i Giffena to popyt zależy będzie tylko od podaży, cen i czynnika X, który z kolei zależy od tempa zmiany cen w czasie.
Natomiast w przypadku podaży, również przy założeniu braku czynników zewnętrznych musimy uwzględnić dodatkowo fakt, że podaż nie zmienia się w czasie w przeciwieństwie do popytu w sposób dowolny. Wynika to z ograniczeń technicznych i organizacyjnych. Każde zwiększenie produkcji ponad posiadane moce produkcyjne (z reguły nie wykorzystywane w 100%) wymaga inwestycji, których realizacja wymaga z kolei określonego czasu. Czynnik czasu jest tu elementem kluczowym odróżniającym reakcje popytu i podaży na wszelkie możliwe czynniki. Dodatkowo przy współczesnym podziale pracy każdy producent uzależniony jest od wielu poddostawców a nowoczesna organizacja produkcji oparta jest na zasadzie braku zapasów magazynowych i dostaw kontraktowanych nieraz z wielomiesięcznym wyprzedzeniem dostarczanych bezpośrednio na linie produkcyjne w określonym dniu w określonej ilości. Gwałtowna zmiana tych dostaw jest praktycznie niemożliwa zarówno w przypadku zwiększenia zapotrzebowania produkcyjnego jak i jego zmniejszenia. Wzrost podaży wymaga więc określonego czasu a jego spadek oznacza dodatkowo konieczność magazynowania podzespołów lub wyrobów gotowych co dodatkowo podnosi koszty produkcji i wymaga finansowania zapasów magazynowych. Podobna sytuacja występuje w hodowli i budownictwie. Cykl „kurzy” trwa kilka tygodni i podaż jaj lub kurczaków można szybko dostosować do potrzeb rynku. Cykl „świński „ trwa już kilkanaście miesięcy i wahania koniunktury ostro odbijają się na cenach. Jeszcze gorsza sytuacja jest w budownictwie. Cykl inwestycyjny liczony od momentu pozyskania gruntu, poprzez uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do rozpoczęcia budowy aż do momentu zakończenia budowy i oddania mieszkań lokatorom trwa kilka lat i praktycznie nie da się go ani przyspieszyć ani zatrzymać. Na inwestycje wpływ mają również pory roku, gdyż pewnych prac nie można wykonywać w zimie i zakłócenie cyklu inwestycyjnego może znacząco go wydłużyć. Dostosowanie podaży do popytu następuje więc z opóźnieniem zależnym od specyfiki branży i musi być uwzględnione w budowie modelu. Przykładową zmienność popytu i podaży w czasie pokazano na rysunku 3.2.2.
Rys.3.2.2. Przykładowa zmienność popytu i podaży w czasie.
Podaż zależy więc od kilku czynników: przede wszystkim od ceny i czasu, a poza tym od popytu i kosztów oraz od czynnika Y, który z kolei zależny jest od różnicy pomiędzy popytem i podażą. Z kolei zarówno popyt jak i podaż wpływają zwrotnie na cenę. Cena zależy bowiem od różnicy pomiędzy popytem i podażą oraz od czynnika X, który z kolei zależny jest od zmiany cen w czasie.
Pełny algorytm realnych zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną odpowiedzialnych za istnienie cykli koniunkturalnych przedstawiono na rysunku 3.2.3.
Rys.3.2.3. Modelowy algorytm zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną.
3.3 Prognozowanie koniunktury.
Podstawowym celem rozprawy jest opracowanie nowej metodologii matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych z wyeliminowaniem redukcyjnego założenia ceteris paribus dzięki czemu możliwe stanie się analizowanie komputerowe tych zjawisk z uwzględnieniem pełnego spektrum zależności społecznych i psychologicznych, co pozwoli na ich bardziej precyzyjne prognozowanie. Dążymy więc do zbudowania takiego modelu matematycznego zależności popytu i podaży, który odzwierciedlałby realne zjawiska gospodarcze a przede wszystkim powstawanie tzw. baniek spekulacyjnych.
Klasyczna analiza ekonomiczna zależności popytu i podaży ogranicza się praktycznie do analizy zależności popytu i podaży od ceny ewentualnie z uwzględnieniem zmiany kosztów produkcji i siły nabywczej konsumentów. Są to rozważania czysto teoretyczne nie mające praktycznie żadnego zastosowania w realnej gospodarce. Nas interesuje jednak aspekt czysto praktyczny. Znając zależności pomiędzy popytem, podażą i ceną chcielibyśmy analizować te zależności w czasie. Interesuje nas zmiana cen, popytu i podaży w czasie z uwzględnieniem wszystkich czynników mających istotny wpływ na ich kształtowanie, tak aby uzyskać model matematyczny odpowiadający realiom gospodarczym.
Punktem docelowym jest opracowanie modelu matematycznego powstawania baniek spekulacyjnych na przykładzie rynku mieszkaniowego.
Punktem wyjścia do budowy modelu jest sprzedaż mieszkań w Polsce w latach 2004-2008 i uzyskane średnie ceny transakcyjne. Zależności te zostały przedstawione na rysunkach 3.3.1 i 3.3.2. na podstawie danych z Instytutu Rozwoju Miast i GUS.
Rys.3.3.1. Średnie ceny transakcyjne mieszkań w Polsce w latach 2004-2008.
Rys.3.3.2. Sprzedaż mieszkań w Polsce w latach 2004-2008.
Analiza kształtowania się ilości sprzedanych mieszkań w Polsce w latach 2004-2008 z ich cenami transakcyjnymi wskazuje, że w tym okresie ceny mieszkań systematycznie rosły. W okresie 2004-2006 ceny wzrosły o 10%, potem gwałtownie wzrosły o 42% w 2007 roku i o kolejne 47% w roku 2008. Analogicznie sprzedaż w latach 2004-2006 spadła o 17% co jest zgodne z teoretycznymi zależnościami popytu od ceny. Jednak już w roku 2007 gdy ceny wzrosły w stosunku do roku 2006 o 42% sprzedaż spadła tylko o 3%. Natomiast w roku 2008 przy kolejnej podwyżce cen o 47% w stosunku do roku 2007 sprzedaż nie spadła ale wzrosła o prawie 18%. Dalej w roku 2009 cykl koniunkturalny został załamany i sprzedaż mieszkań i ich ceny spadły ze względu na światowy kryzys finansowy. Wzrost sprzedaży w roku 2008 o 18% przy jednoczesnym wzroście cen o 47% jest ekonomicznym ewenementem.
Oznacza to, że istnieją również inne oprócz ceny czynniki wpływające na popyt, które determinują jego wielkość. Klasyczna ekonomia wyróżnia pozacenowe determinanty popytu: dochody nabywców, ceny dóbr komplementarnych i substytucyjnych, oczekiwanie zmiany sytuacji rynkowej, gusta i preferencje nabywców, zmiana liczby i struktury ludności. Oprócz nich popyt determinuje również tzw. popyt niefunkcjonalny wynikający z oddziaływania efektów zewnętrznych na użyteczność. Oznacza to, że użyteczność danego dobra może ulegać zmianie w zależności od zachowania innych konsumentów. Możemy wyróżnić trzy rodzaje zachowań nabywców: efekt owczego pędu, snobizm i efekt veblenowski.
Efekt owczego pędu oznacza, iż popyt na dane dobro wzrasta dlatego, że inni konsumują to dobro. Oznacza to potrzebę utożsamiania się z innymi konsumentami i ich stylem bycia. Natomiast efekt snobizmu oznacza, iż popyt na dane dobro maleje wskutek tego, że inni kupują to dobro. Oznacza to zatem potrzebę wyróżniania się, bycia ekskluzywnym, odmiennym od innych. Efekt veblenowski dotyczy popytu na tzw. dobra prestiżowe. Ich konsumpcja świadczy o statusie konsumenta, nosi znamiona konsumpcji ostentacyjnej, dlatego popyt na takie dobra będzie wzrastał wraz ze wzrostem cen. Istnieje jeszcze popyt spekulacyjny który wiąże się z oczekiwaniami co do kształtowania się cen w przyszłości. W przypadku cen mieszkań możemy domniemywać, że kształtowanie się ich cen w latach 2004-2008 wynikało w głównej mierze z popytu spekulacyjnego i owczego pędu oraz z przewidywanego dalszego wzrostu cen w przyszłości. Klasyczna ekonomia wymienia je jedynie jako czynniki popytu ale nie konkretyzuje ilościowo. Postaramy się jednak skonkretyzować te kluczowe w efekcie oddziaływania na popyt czynniki psychologiczne nadając im matematyczny zapis.
W związku z tym, że analiza literatury wskazała na istnienie zasadniczego teoretycznego błędu w oszacowaniu zależności podaży od ceny po przeprowadzeniu dowodu o jego istnieniu i genezie do analizy matematycznej zostanie przyjęte autorskie założenie, że podaż jest równa popytowi lub do niego dąży.
Analiza popytu i podaży w czasie łącznie z uwzględnieniem ich wzajemnych interakcji da możliwość obliczenia różnic w ilości towaru oferowanego i sprzedanego na rynku i udowodnienie tezy, że różnica pomiędzy popytem i podażą jest to podstawowy czynnik występowania cykli koniunkturalnych w realnej gospodarce.
Popyt może zmieniać się gwałtownie pod wpływem bieżących wydarzeń polityczno-społecznych i psychologicznych reakcji konsumentów. Na przykład kataklizm typu trzęsienie ziemi lub tornado z pewnością wywoła panikę zakupową podstawowych artykułów spożywczych konsumentów świadomych, że w obliczu katastrofy bieżące dostawy zostaną przerwane. Podobnie krach na giełdzie, załamanie kursów walut lub galopująca inflacja spowodują wstrzymanie decyzji konsumenckich artykułów luksusowych i nie pierwszej potrzeby na przykład mieszkań i samochodów. Czasowy przebieg popytowych reakcji wzrostowych i spadkowych jest różny (popyt może wzrosnąć gwałtownie ale spadać będzie wolniej).
Jeszcze inny jest czasowy przebieg reakcji podażowych. Procesy produkcyjne są ściśle uzależnione od technologii i kooperacji w globalnym dzisiaj łańcuchu dostaw. Zarówno gwałtowne zwiększenie jak i zmniejszenie produkcji nie jest fizycznie możliwe. Wynikające stad niedostosowanie fizycznej podaży do popytu powoduje powstanie znaczących różnic w ilościach towarów oferowanych i sprzedawanych na globalnym rynku. Jest rzeczą oczywistą, że wystąpienie nadwyżek lub braków towarowych musi mieć zasadniczy wpływ na ich cenę oraz koszty produkcji i magazynowania.
Zobrazowanie wielkości powstających w wyniku zakłócenia cyklu koniunkturalnego różnic w popycie i podaży oraz ich zwrotnego wpływu na tenże popyt i podaż jest teoretycznie możliwe dzięki analizie opartej na algorytmach emocjonalnych umożliwiających między innymi uwzględnienie w tym przypadku kluczowego czynnika jakim są nastroje konsumenckie.
LITERATURA 2010
Analiza popytu i podaży algorytmami emocjonalnymi Marek Kruszona
[1] R. Milewski, E. Kwiatkowski - Podstawy ekonomii, wyd. PWN 2006
[2] R. Milewski - Elementarne zagadnienia ekonomii, wyd. PWN 2005
[3] G. Whitehead - Ekonomia, wyd. Zysk i S-ka 2001
[4] P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus - Ekonomia 1, wyd. PWN 2003
[5] P. A. Samuelson, W.D. Nordhaus - Ekonomia 2, wyd. PWN 2007
[6] B. Czarny, R. Rapacki - Podstawy ekonomii, Polskie Wyd. Ekonomiczne 2002
[7]
[8]
[9]
[19.06.2010]
38
37
Wyszukiwarka