699

Etapy konstruowania i testowania systemu transakcyjnego 699

5.    Generowanie sygnałów transakcyjnych dla tych grup i dla określonych zestawów parametrów.

6.    Generowanie wykresów dla tych rynków i lat oraz zrobienie kilku zestawów odbitek kserograficznych.

7.    Zaznaczenie sygnałów transakcyjnych na tych wykresach. (Należy się upewnić, że do stworzenia wykresów i testów zastosowano te same szeregi cenowe). To bardzo istotny moment. Uważam, że dużo łatwiej jest zweryfikować system, sprawdzając wizualnie sygnały na wykresie, niż pracując jedynie z wydrukami danych.

8.    Sprawdzenie, czy system robi to, do czego został przeznaczony. Staranne sprawdzenie niemal zawsze pokaże jakieś niespójności wynikające stąd, że:

a.    W programie są błędy.

b.    Reguły systemu nie przewidziały pewnych sytuacji lub rodzą nieoczekiwane reperkusje. Oto kilka przykładów:

System nie generuje sygnału w sytuacji, w której powinien to zrobić; system generuje sygnał w sytuacji, w której nie powinien tego zrobić; reguły systemu prowadzą do sytuacji, w której nie mogą się pojawić żadne sygnały lub pozycja trzymana jest w nieskończoność. Dzieje się tak, ponieważ zawsze są jakieś niuanse, które pominęło się przy tworzeniu systemu.

Reguły systemu muszą być zmodyfikowane tak, aby skorygować błędy w programowaniu i uwzględnić nieprzewidziane wcześniej okoliczności. Trzeba podkreślić, że w tym drugim przypadku chodzi jedynie o zapewnienie systemowi spójności z pierwotną koncepcją i należy dokonać tych korekt niezależnie od tego, czy zmiany te wpływają, dodatnio bądź ujemnie, na skuteczność systemu w próbkach testowanych przy jego tworzeniu.

9.    Po dokonaniu niezbędnych korekt należy powtórzyć etapy 7 i 8. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na zmiany sygnałów, aby sprawdzić, czy modyfikacje programu osiągnęły swój cel, i upewnić się, że nie wywołały niepożądanych efektów.

10.    Kiedy system działa zgodnie z zamierzeniami i wszystkimi przyjętymi zasadami, należy, i dopiero wówczas, przetestować system według całej listy parametrów i na całej bazie danych. (Portfel inwestycyjny musi być zdefiniowany przed wykonaniem tego testu).

11.    Ocena skuteczności na podstawie przeciętnej wszystkich testowanych zestawów parametrów lub symulacji (ta druga wymaga znacznie mniej pracy).

12.    Porównanie wyników z rezultatami jakiegoś zwykłego systemu (na przykład opartego na średnich lub na wybiciu) dla odpowiedniego