CCI20121218006

—

1

Przykład 2.

Wróćmy do przykładu 1 i wprowadźmy dodatkową informację

X

,/

\

\

/

	Suchy	mokry	normalny
Ziemniaki	10 000 zł	12 100 zł	14 400 zł
żyto	8 100 zł	12 100 zł	16 900 zł

r .

»i

• 4»

ii.

V

Wtedy macierz użyteczności wypłat będzie wyglądała następująco:

\ |

,• /śy. A---

	Suchy	mokry	normalny
Ziemniaki	100	110	120
żyto	90	110	130

U(ziem) - 100x0,35 + 110x0,35 + 120x0,3 = 109,5 U(żyta) = 90x0,35 + 110x0,35 + 130x0,3 = 109.

Lepszą decyzją są ziemniaki, odwrotnie niż poprzednio.

l

Skłonność do ryzyka

\

Skłonność do ryzyka jest związana z przebiegiem funkcji użyteczności.

/

\ /

« r

V

x

A

Sprawdźmy to na przykładzie.

Jest gra, gdzie z prawdopodobieństwem 14 możemy otrzymać wyniki

50 zł i x₂= 150 zł.

\

Równoważnik pewny gry (loterii) L jest to taki wynik pewny (otrzymany z prawdopodobieństwem 1), którego użyteczność jest równa

użyteczności loterii

u(L) = U(X).

/

\

\

\