otrzymano następujący ciąg reszt:
t |
1 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
0,1 —0,3 |
0,2 |
-0,4 |
0,1 |
0,3 |
-0,6 |
0 -0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,5 |
-0,3 |
-0,2 |
0,6 |
t |
17 |
18 |
19 |
20 |
-0,1 |
1 O l/l |
-0,4 |
0.4 |
Przy poziomie istotności y — 0,05 zweryfikować za pomocą testu F hipotezę o równości wariancji odchyleń losowych 6 pierwszych i 8 ostatnich obserwacji,
5.35. Dany jest następujący ciąg reszt pewnego modelu:
i |
1 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 9 |
10 |
U |
1,3 0,9 |
GO rs O i |
1 O s# oo |
0,7 |
-0,7 |
-0,5 |
-0,5 0,3 |
0,0 |
0,1 |
Przy poziomie istotności y = 0,02 zweryfikować hipotezę o nieistotności współczynnika korelacji między modułami odchyleń losowych a zmienną czasową.
5.36. Dla liniowego modelu zmiennej Y względem zmiennej X otrzymano następujące reszty w kolejnych jednostkach czasu:
/ |
1 |
2 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
e, |
-5 |
1 2 |
-6 |
4 |
-4 |
1 |
4 |
5 |
-6 |
-1.6 |
-4 |
9 |
-5 |
-2 |
8 |
-5 |
Przy poziomie istotności y ~ 0,05 zweryfikować za pomocą testu F hipotezę o równości wariancji odchyleń losowych 7 pierwszych i 7 ostatnich obserwacji.