fm1

I

specjalność:

Imię nazwisko:

/

... v 'r--    %••-»-* .V* r -

- iili r—* •.

/

kil

feHl. Banici 6-S 1,3190- 1,3198 KyBankll 6 - $ 1.3189-OT951

Q ■

fet*/¹

t/L

o-y

/eto;

Banie IB G-

- 1.3199

■'T

'n

Podaj kurs kupna i sprzedaży brokera

Bank X mający siedzibę w Niemczech w transakcji spot kupił |12 min dojar.ó.P za 9 ■'392-286 euro' a w transakcji Forward IM ŻłplJVj2 JOG O O Curcfką 1(Tmln-furitóW, Oblicz

pozycję walutową banku. , UryJnlO    K'~T'Z, ^rGFF'<) **

<2 -- ĄO^ F,_u, ^

Jeżeli kurs Forward jest równy kursowi spot to waluta bazowa kwotowana jest:    ' O

z premią

b)    z dyskontem

c) ) at. par    _____

—

d) żadne z powyższych-----~ ' '    '    "    ,    ,

-------_----------—    "    v:Ą

_    i<ue/ \/,^l

ZachyGdy bank podaje Icwotowanie punktów terminowych G - S 99-65 to (z p. w klienta)

a) punkty po lewej stronie są stratą sprzedającego dolary    \

■fby punkty po prawej stronie są stratą kupującego dolary na termin

c)    punkty po prawej stronie są zyskiem sprzedającego dolary

d)    żadne z powyższych

/O    l/u-C4

J te <jfo/c\o£& -^'p ;^Ctct' zuy ,sf i

6M kurs forward S - PLN

%

Inwestor spekuluje na deprecjacje waluty polskiej. Kurs spot przy którym inwestor osiągnie straty może wynosić:

^    p JtaJŁ ^

)

') 3,2397 3,1840 d) żadne z powyższych

ck.

/

'b.lkGO

i

/

Zad 6. Oprocentowanie Ł wynosi 4,9 %

Oprocentowanie^ wynosi 2,2 %

lmp.arter fraacuslcpiibezpiecza pozycję walutową na rynku transakcji forward option 1M - 2 lykB aiikw/' w transakcji zalewo tuje kurs 6 - L

/

/

o

t

ad) kupna na 1 M ? kupna na 2 M ?

c)    sprzedaży na 1 M?

d)    sprzedaży na 2 M?_ ______________y).......-L.to________

rf

V/Zad7

illO min Sjpłatne 10 lipc

sżvź= 0.8 .

W styczniu kurs kontraktów czerwcowych jyynosi 4.7400 zl za 1 S alarrs kontraktów WTześniowychJbjj00,zł za 1 G, Kurs F = 4,6916 i

o

000 zł. Kurs efektywny eksportera wynosi

-    (o°!

z

zł za 1 6. Kurs spot ~ 4,6230 za 1 6, koszty

i \ / p , [U ^ 0 .PCOto h /fo j 0    -------^    ^

^ /Tm i .

' o

V