fm2

A—

••    -J ■'    •;    J— *    .

• Jeżeli 3M transakcja-forward zawarta jest w czwartek 6 stycznia to data waluty wypadnie: "    ■-2:'r \

a)    6 kwietnia    ‘    Jt    _i •

b)    7 kwietnia    ^    3/ ^    ^

10 kwietnia    ^r ’

o.) żadne z powyższych

'o

. - icurs forward S - PLNjOffil- 3,2430 J/    ‘ '^Sf^r'®^{łC A}- -f"'

Inwcstocspekuluje na Oąireciacje waluty polskiej. Kurs spot przy którym inwestor osiągnie

/■BpTf "

V

0

3.1840 @) żadne z powyższych

/!+ V

'ptę

1^.,/ A/a » £'

.^#z kt- Tir

&-|’/O^Ov «rvCt!

'/\r,v‘Vv.

—    . a

Kurs spot ą- PLMfe-4J530

6M% ^.2^^375 ^

Oblicz oJTłtafs (orward kupna € - PLN

Zad TT    ¹ '■^,r'

Oorocentowanie ^:1 wvncsi -*.9 %

.*.■*.    . . . a ;•;/.••••' >-v v

/! >

r,y -. I,

Krk ^zl\Ą{bi VO

k'»

L-!<    ... ku (',    .. J»• p‘\'^ s^;/ •    ^'V?;;uo .    .

......„............... ............. . \ ' ^

,~.:ct’rZ‘s brytyjski uoezpiecza pozycję walutowa, na rynku transakcji iorwarcjuoiion 1M-2M    \ '    •

¹ Bank w/w transakcji zakwoiuje kurs € - V. .    ¹ r*-_Ł ___-

a) kucną na ! M ?    '    ^

^    ^    ...... •    ••    ’ ‘ '    ,n. -'j£- ^yr-•.

a) Kupna na ! M ?

(ŚjL kupna na 2 M. [    ’    ‘    ''i.'    _/t.

^pp^rzedaż>'^na i    ••

^pTsprzedaży na 2 M?    ,    _; ^    • •" i ./ . .    > ;

iiU-

Zad 12

'26.01 eksporter polski mający należności w wysokości 10 min € płatne 10 lipca zabezpiecza się przed zmianą kursu na rynku transakcji thtures.WZ = 0,3

W styczniu kurs kontraktów czerwcowych wynosi^4.7400 zł za 1 6 a kurs kontraktów \YIze.$niowych 4,7300 zł za i £. Kurs 4,6916 zi za 1 6. Kurs spoiv= 4.6230 za 1 t. koszty 2000 zł. Kurs efektywny eksportera wynosi: a) J.6230 zł/€ xM0mtóg - Ok 7400 - 4.691^ x 3 min £ - 2QQ0źł _

%.-ÓA

'-/•

T\

f ^;

'"ż38 mln'6'v)

• b) 4 6230 zl/e x !C min € + (4.74G0 - 4.6916) x 3 min 6 2000zł

. 10 min G

V^J

c) 4.6230 zŁ'€ x iO m!n €    ("4.7400 - 4.6916) x 3 mb € - 200Czł

10 min G

V----

2.UA>\

ń\n

/