zad 1

ZAD.l

Średni czas trwania (duration) obligacji A wynosi 2, jej nominał wynosi 100. Średni czas trwania obligacji B wynosi 7, nominał 50.

Jak stworzyć portfel z tych obligacji o wartości 100 tys., którego średni czas trwania jest równy pięć?

p

p

P '3    ^

+

r- y. 100-2

>    •- f

/]oo ooo

X

so-r

400 co o

Ąoo 'Ooo

"A 00 y	^+ =	/j0o ooo
‘ÓOO ooo	- IOOk	4 isro ^
$00 OOO	l\ O O X	t yyo (looo - 3*)
$00 OCO	r 200 £	f ¥00 ooo - loo X
5oo X	- 3oo	ooo
K	C t( c
	= 2000 -	2- W o ^ moO