Zdjecie0109

% V.

< ~p) Dam jol model rkonomet

Pr/(*cl«fii«% oblicirnij

Jeśli zmienna zl^a 2. a zmienna z /mieniiii w przyjmie wartość lc>

r>c/n> postaci " • 4 /1- 2’/Z

-2 to:

.15    .20

ieśli przyrosty /micnnych sq równe: A/l»l, A^2 **• -2 to: Pr/> n>st i spodek) zmiennej Aw l>vd/ie równy O . X ,12

(5p) Dan> jest model postaci k = 5* ln(w 1 ) + .4*^ 2-4- c, i*d/ic e jest si+łuiiniUicni losowym. Zaznacz poprawne odpowietis.t:

jest to model liniowy    jest lo model nieliniowy

w I i w2 s,j zmiennymi zależnymi '.2 w l i w2 są zmiennymi nic zależnymi k jest zmienną zależną    “1 k jest zmienną niezależną

imx/el wyjaśnia zmienność k    model nic wyjaśnia zmienności k

hukIcI wyjaśnia zmienność w 1 i w2    i model nie wyjaśnia zmienność w \ i w2

(Ip) Współczy nnik determinacji >v regresji liniowej:

_ przyjmuje wartości z przedziału <-1,1> jest bliski 0 jeśli model nic odzwierciedla zależność między zmiennymi uwzględnionymi w modelu

jest pierwiastkiem współczynnika korelacji między zmienną.zależną, a jej oszacowaniem

<2p) Średni błąd kwadratowy MSE w liniowym modelu ekonometry cznym:

nie zależy od jednostek miary zmiennej zależnej przyjmuje jedynie wartości dodatnie

może być wykorzystany do porównania jakości różnych modeli budowanych dla tej samej zmiennej zależnej (Ip) Proces stochastyczny określony formulą:

X, = 2-1- 0,3X,._t + 0,4 X_t-2 + £> gdzie e,jest białym szumem:

O jest procesem średniej ruchomej rzędu 2

O jest procesem autoregresyjnym rzędu 2

LI jest procesem autoregresyjnym średniej ruchomej rzędu 2