Zdjecie0113

Egzamin ekonometria (grupa A) E K O N O M I A

Egzamin ekonometria (grupa A) E K O N O M I A

/nsady :

a) Av»/ Teł

J v) _vy

<*t»

IV/

Jcśl

/.rr

Gnipi

(1p)\\ modelu uw/RlęcIiiiono region, klór> jcit:

O cechą ilościową cechą jakościową

(5p) l);łnv jest model postaci y = S*xl + 3*ln(x2)+ c, gdzie e jest składnikiem losowym. Zaznacz poprawne odpowiedzi:

O jest to model liniowy i H jest to model nieliniowy

f \l i \2 są zmiennymi zależnymi l \ I i x2 są zmiennymi nic/aie/nymi [ \ jest zmienną zależną    □ y jest zmienną niezależną

J^modcl wyjaśnia zmienność y    11 model nie wyjaśnia zmienności y

Sl model wyjaśnia zmienność xl i x2    • I model nie wyjaśnia zmienność xl i x2

(Ip) Współczynnik determinacji w regresji liniowej:

O przyjmuje wartości z przedziału <-!.!> pokazuje juka część zmienności zmiennej zależnej nie jest wyjaśniana prze/ model

jest bliski 1 jeśli model dobrze odzwierciedla zależność między zmiennymi uwzględnionymi w modelu

(2p) Które stwierdzenia są prawdziwe:

w

u zmienne niezależne w modelu ekonometrycznym powinny być słabo skorelowane miedzy sobą

O współczynnik zmienności zmiennych w modelu ekonometrycznych nie powinien być większy niż OJ

O zmienne niezależne w modelu ekonometrycznym powinny być silnie skorelowane ze zmienna zależną

(2p) Średni błąd kwadratowy MSE w liniowym modelu ekonometrycznym:

O przyjmuje jedynie wartości dodatnie

O może być wykorzystany do porównania jakości różnych modeli budowanych dla tej samej zmiennej zależnej

Dnie zależy od jednostek miary zmiennej zależnej