17

StatSoft⁸ StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl

ZASTOSOWANIE METOD SCORINGOWYCH W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

Grzegorz Ignaciuk

Zastępca Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, PKO Bank Polski S.A.

Wykorzystanie podejścia scoringowego jest możliwe nie tylko w zarządzaniu ryzykiem kredytowym, lecz również w innych obszarach działalności banków oraz instytucji finansowych. W oparciu o doświadczenie omówione zostaną przykłady z obszaru ryzyka kredytowego, w którym stosowanie metod scoringowych jest najbardziej powszechne i zaawansowane, oraz koncepcje, które można wdrożyć w restrukturyzacji, marketingu i relacjach z klientami, zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, a także zarządzaniu finansami banków.

Szczególnie interesującym jest rozszerzanie relacji z klientami - z perspektywy badania historycznej i prognozowanej opłacalności współpracy, określania grup docelowych i szacowania prawdopodobieństwa skorzystania z oferty oraz ograniczania ryzyka operacyjnego wynikającego z wyłudzeń kredytowych.

Metody scoringowe w zaawansowanym zarządzaniu ryzykiem kredytowym

Czym jest scoring? Można go zdefiniować wąsko jako ocenę punktową reprezentującą wiarygodność kredytową kredytobiorcy, jednakże bardziej porywające jest szersze podejście, w którym przy użyciu metod scoringowych tworzone są rozbudowane modele statystyczne prognozujące różnego rodzaju prawdopodobieństwa. W praktyce wyznaczone prawdopodobieństwo wykorzystywane jest jako element procesu decyzyjnego głównie w bankach, a także firmach telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych lub windyka-cyjnych, sklepach internetowych, firmach wysyłkowych. Na rynkach, gdzie ocena scoringowa dostarczana przez biura kredytowe jest bardzo popularna¹, dodatkowo wykorzystuje się ją w organizacjach użyteczności publicznej, przez pracodawców bądź przez wynajmujących.

Np. Stany Zjednoczone - FICO® Risk Score, Equifax® ScorePower, Experian® PLUS score, TransUnion® credit score, VantageScore credit score, Kanada - BEACON®, EMPIRICA®, Wielka Brytania - CallScore, Republika Południowej Afryki - EMPIRICA®.