Zdjęcie0187 (11)

1 ** IN	W metodzie wskaźników pojemności informacyjne j kombinacje / iUi modelu charakteryzuje minimalna wartość integralnej wskałm 1 iinkcja calu metody najmniejszych kwadratów gjosi minimali/acj
19	Motelem dynamicznym jest każdy model, który uwzględnia upłyv opóźnione w czasie)
20	Jeżeli składnik losowy jest homoscedastyczny to estymator wel uzyskany metoda najmniejszych kwadratów nie jest najbardziej e
21	Wędy prognoz, predykcji z grupy ex antę nie uwzględniająprzys;
22	leżeli dana zmienna objaśniająca jest koincydentna to istnieją skutkowej parametru przy niej stojącego
23	(ikrcs weryfikacji prognoz, to okres w którym znane są realiz ora/ prognozy wygasłe
24	Wananc ja resztowa jest miarą struktury stochastycznej modelu
25	Jeżeli w modelu ekonometrycznym parametr stojący przy dan od zera, to mówimy, że dana zmienna objaśniająca istotnie wp
26	1 c-.i serii służy do weryfikacji poprawności postaci analityczn
27	Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasos
28	Składnik losowy modelu jest zmienną losową pochodzącą z równej zero i wariancji o^1
29	Pomiar dopasowania modelu do danych rzeczywistych ozna<
30	Trend deterministyczny jest to krótkookresowa skłonność spadków bądź wzrostów
31	Homoscedastyczność składnika losowego jest jednym najmniejszych kwadratów
32	Jednorodność składnika losowego oznacza stałą w czasie v
33	W modelu ekonometrycznym zmienne objaśniające sąniei
34	Modele trendu należą do grupy modeli przyczynowo-skutl
35	Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopasowani

A - prawda, fi-fałsz