25

SZR Temat2 Zaliczenie PISZ-18.12.2012-I0E1S1

25    Jaki rozmiar powinna mieć macierz korelacji dla problemu oszacowania VaR portfela złożonego z 4 instrumentów? Na

wartość pierwszego instrumentu ma wpływ stopa procentowa i kurs EUR/PLN. drugiego ? stopa procentowa i kurs Punkty: 1,00 USD/PLN. trzeciego ? indeks WIG20. czwartego ? indeks Nasdag i kurs USD/PLN.

Wybierz

odpowiedź

r	a. 4
r	b. 7
r	c. 5
r	d. 6