ekonometriaA2

! 23

! 23

%s

24

29

26

27~

2H

2‘)

5o

W

M

dana zmienna objaśniająca jest koineydentna to Istnieją , ™Ulwy dł) interpretacji przyczynowo-skutkowej parametru przy niej twjjgccgo,

' Witta kwadratów reszt uzyskanych na podstawie modelu ekonomctrycznego oszacowanego MNK jest zawsze równa jeden,

W szeregu czasowym można wyróżnić trzy składowe: trend, wahania l^r^kjiwg_Ł wahania sezonowe,    _

Jeżeli na zmiennych w nieliniowym modelu tendencji rozwojowej dokonijcmy przekształcenia takiego, te: ln(Yt) l ln(t) to model jest Itydclcm wykładniczym,

I chi serii nly^y Jo weryfikacji poprawności postaci analitycznej modelu,_

Miarami jakości modelu ekonometrycznego są miary dopasowania modelu do danych empirycznych,

Spełnienie założeń metody najmniejszych kwadratów wymaga by składnik losowy posiadał wartość oczekiwaną równą zero i zmienny wariancją.

W przypadku występowania istotnej (dodatniej/ujemnej) autokorelacji składnika losowego parametry strukturalne modelu szacowane są pi>dwńjną metoda najmniejszych kwadratów.

/miernie objaśniające nazywane są zmiennymi endogenicznymi.

mnscedastyczność składnika losowego jest jednym z założeń

klasycznej metody najmniejszych kwadratów,_

Mf Durblna-Watsona służy do testowania istotności autokorelacji

itbwolnegp rzędu.    _

W modelu ckonometrycznym zmienne objaśniające są istotnie

skorelowano między soba,___

W przypadku modeli adaptacyjnych parametry wygładzania są bliskie 'JednościJeżeli wszystkie składowe szeregu czasowego podlegają

[ szybkim zmiana w czasie,_________

Współczynnik zmienności losowej jest miarą dopasowania modelu do ¹ danych empirycznych,

/awsze wybrany zostaje model, dla którego kryterium informacyjne AlC (Akaika) jest największe,

Metoda trendów jednoimicnnych okresów ma zastosowanie w ¹ jw/yjjudku występowania sezonowości w szeregu czasowym.

Trend deterministyczny oznacza długotrwałe stałe zmiany w czasie zmiennej prognozowanej.

Statystyku testu Durbinu- Wutsonu d, przyjmuje wartości z przedziału

HJJ

Prognoza wygasła (o tuka prognoza dla której znana jest rzeczywista realizacja zmiennej prognozowanej. _____{_}____<___

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

JAK

a)

JAK

*)

TAK

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

_NIK

b)

jSIK

b)

NIK

b)

NIK

b)

NIK

a)	b)
TAK	NIE
a)	b)
TAK	ME
~T~r	b)
TAK	ME
a)	b)
TAK	ME

v

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

a)

TAK

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE

b)

NIE