3582323219

Egzamin testowy z ekonometrii (przykładowy test z lat ubiegłych)

Tablica 1. Ordinary Least Squares Estimation *******************************************************************************

Dependent variable is y_r

(Zmienną zależną jest y_r)

20 observations used for estimation from 1999Q1 to 2003Q4

(20 obserwacji wykorzystanych w estymacji od 1999Q1 do 2003Q4)

*******************************************************************************

Regressor    Coefficient    Standard Error    T-Ratio[Prob]

(Zmienna objaśniająca) (Ocena parametru) (Średni błąd szacunku) (Iloraz T) [Prawd.] c    -13.5186    10.4020    -1.2996[.211]

.080088

1.0717

.062906 .086382

1.2731[.220] 12.4062[.000]

*******************************************************************************

R-Squared    .90590    R-Bar-Squared    .89483

(Współczynnik determinacji)    (Skorygowany współczynnik determinacji)

S.E. of Regression    1.3485 F-stat. F( 2,    17)    81.8303[.000]

(Średni błąd reszt)    (Statystyka F)

Ptean of Dependent Variable    107.4850    S.D. of Dependent Variable    4.1581

(Średnia wartość zmiennej endogenicznej) (Odchylenie standardowe zmiennej endogenicznej) Residual Sum of Squares    30.9121    Equation Log-likelihood    -32.7329

(Suma kwadratów reszt)    (Wartość logarytmu funkcji wiarygodności)

DW-statistic    1.2155

(Statystyka Durbina Watsona)

*******************************************************************************

Diagnostic Tests

*******************************************************************************

* Test Statistics *    LM Version    *    F Version    *

*******************************************************************************

4) =	3,1647[.531]*F(	4, 13)=	.61094[.662]*
1) =	1.2797[.258]*F(	1, 16)=	1.0937[.311]*

(A: Autokorelacja - test Godfrey’a)

*    B:Functional Form *CHSQ(

(B: Postać analityczna - test Ramsey*a)

* C:Normality    *CHSQ(    2) =    .42697[.808]*    Not applicable    *

(C: Normalność - test Jarque-Bera)    (nie ma zastosowania)

* D:Heteroscedasticity*CHSQ(    1)=    3.5530[.059]*F(    1, 18)=    3.8885[.064]*

(D: Hetroskedastyczność - zmienności wariancji) *******************************************************************************

y_t - indeks płacy przeciętnej brutto w gospodarce narodowej w % (analogiczny kwartał roku

poprzedniego =100), c=l — stała, x_fl - indeks produkcji sprzedanej w % (analogiczny

kwartał roku poprzedniego =100), x_t2 - indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych w %

(analogiczny kwartał roku poprzedniego =100),

Pytania do tablicy 1:

1.    W tablicy 1 zaprezentowano wyniki oszacowania modelu

y_t = y0_o + /?₁x_£1 + /?₂x_f2 + £,; (t    =20), gdzie /3, (i =0,1,2) - parametry strukturalne,

- składnik zaMócający.

2.    Model, którego oszacowanie zamieszczono w tablicy 1 jest dynamiczny.

3.    Liczba stopni swobody w rozpatrywanym przez nas modelu wynosi 20 — 3 = 17,

4.    Oszacowaną postacią modelu zapisanego w tablicy 1 jest;

(dO,062906)

(do,oas3a2>

y_t — 13,5186+0,080088 ^ + 1,0717 Xj₂ +^j; (t ⁼1»...,T =20) gdzie    iest reszta

(±10,4020)    r-łn nRDOftfii    r-kr nA#nATT    ' n    J    + modelu.

1