3236692133

prof. dr hab. Witold Abramowicz mgr Jakub Dzikowski mgr Radosław Hofman Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zarządzanie informacją wspomagające bilansowanie rynków energii w mikro-sieciach energetycznych

Rynek energii elektrycznej charakteryzuje kilka zjawisk. Magazynowanie energii elektrycznej jest nieefektywne ekonomicznie, zatem strona podażowa i pobytowa rynku energii elektrycznej musi być w dużym stopniu bilansowana. Jest to utrudnione, ponieważ popyt na energię może zmieniać się w nieprzewidywalny sposób, a środki produkcji energii elektrycznej działają z bezwładnością utrudniającą skuteczne bilansowanie rynku. Nieprzewidywalna awaryjność środków tradycyjnej energetyki zawodowej może utrudniać bilansowanie. Podobny wpływ ma zmienność dostępności źródeł energii niekonwencjonalnej, np. zachmurzenie w energetyce solarnej czy brak wiatru w energetyce wiatrowej. Bilansowanie rynku energii to proces, którego celem jest minimalizacja różnicy pomiędzy popytem i podażą energii. Miarą jakości bilansowania jest suma strat energii, wynikająca z różnicy pomiędzy ilością energii wyprodukowanej i sprzedanej. W obecnej sytuacji straty wynoszą do 25% energii wyprodukowanej i zgodnie z Europejską Strategią Energetyczną na lata 2011-2020 muszą być zmniejszone.

W artykule przedstawiony jest model rozproszonego procesu bilansowania rynku energii elektrycznej na poziomie mikro-sieci energetycznych. Jego cechą charakterystyczną jest dualny charakter części klientów sieci, którzy w zależności od własnego zapotrzebowania na energię oraz dostępności mediów produkujących energię na własne potrzeby mogą być konsumentami lub producentami energii. Bilansowanie energii w mikro-sieciach jest efektywniejsze oraz ułatwia bilansowanie w sieci krajowej postrzeganej jako złożenie mikro-sieci.

dr Przemysław Garsztka

Katedra Ekonometrii

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Porównanie wybranych metod oceny portfela kredytowego

Ocena ryzyka kredytowego obejmuje co najmniej dwa etapy. Pierwszym jest ocena ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Drugi związany jest z oceną ryzyka niespłacenia całości lub części już udzielonego kredytu. W artykule skupiono się na drugim etapie oceny ryzyka kredytowego.

Jednym z istotnych aspektów zarządzania portfelem kredytów jest podział kredytów na kategorie ryzyka. Ponieważ podział obecnie stosowany, oparty na kryterium terminowości spłat jest wysoce niewystarczający, coraz częściej stosuje się ocenę ryzyka opartą na metodach scoringu behawioralnego. Wobec bogactwa metod należących do tej grupy, pojawia się pytanie o ich przydatność oraz zdolność do przewidywania przyszłej kategorii ryzyka.

W artykule zbadano przydatność liniowej funkcji dyskryminacyjnej, wielomianowego modelu logitowe-go oraz metody Data Envelopment Analysis do podziału kredytów na grupy ryzyka. Dwie pierwsze metody należą do grupy metod parametrycznych, natomiast metoda DEA jest oparta na analizach granicznych. Wybór metody DEA został podyktowany jej rosnącą popularnością wśród bankowców i skutecznymi próbami jej zastosowania do scoringu behawioralnego przy udzielaniu kredytu.