3307664879

forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna forma zaliczenia egzaminu: ustna

warunki zaliczenia ćwiczeń: ocena pozytywna uzyskana na postawie pracy pisemnej. warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie egzaminu ustnego. Literatura podstawowa:

[1]    Borys T., P. Rogala (red.) (2007), Systemy zarządzania jakością i środowiskiem, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.

[2]    Łuczak B., Kuklińska D. (2007), Audi/yty i audi/ytowanie, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.

[3]    PN-EN ISO 19011.

Literatura uzupełniająca:

[1]    czasopisma „Problemy Jakości” oraz „Zarządzanie jakością”.

[2]    ISO 9001 dla małych firm (2003), Metody postępowania, PKN, Warszawa.

[3]    PN-EN ISO 14001

[4]    PN-EN ISO 9001

— A —

EKONOMETRIA (ECONOMETRICS)

Kierunek / specjalność: Zarządzanie / realizowany na kierunku Forma studiów: studia niestacjonarne I stopnia

Forma zajęć	Liczba godzin	Semestr	Rok studiów	Punkty ECTS
wykłady	4	V	III	2
ćwiczenia	6	V	m
laboratoria	4	V	iii

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz

Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka opisowa Charakterystyka zajęć dydaktycznych___

tel. [phone]; budynek i nr pok.: B8, A84 Treści programowe

Ekonometria - zagadnienia wstępne: historia ekonometrii; teorie ekonomii a modelowanie ekonometryczne; model, model ekonomiczny, model ekonometryczny; cele ekonometrii; elementy modelu ekonometrycznego; regresja I i II rodzaju; klasyfikacja modeli ekonometrycznych; etapy modelowania ekonometrycznego.

Dobór zmiennych do modelu ekonometrycznego: określenie zmiennej objaśnianej (dla modelu jednorównaniowego) lub zmiennych objaśnianych (dla modelu wielorównaniowego); ustalenie listy zmiennych objaśniających; przykład doboru zmiennych.

Metody wyboru postaci analitycznej modelu ekonometrycznego. Transformacja liniowa.

Klasyczny model regresji liniowej. Założenia klasycznego modelu regresji liniowej. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów i metodą największej wiarygodności. Estymacja parametrów struktury stochastycznej (błędy średnie estymatorów i wariancja składnika losowego, przedziały ufności dla parametrów, analiza wariancji w modelu regresji wielorakiej). Interpretacja parametrów strukturalnych modelu regresji liniowej. Ocena jakości modelu ekonometrycznego.

Weryfikacja modelu regresji wielorakiej:    procedura weryfikacji statystycznej i

merytorycznej (weryfikacja hipotez modelu ekonomicznego); procedura weryfikacji statystycznej - wybrane elementy: badanie normalności rozkładu składnika losowego, badanie istotności współczynników regresji.

Laboratoria komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania R pokazujące praktyczne aspekty modelowania ekonometrycznego dla zagadnień poruszanych na wykładzie i