37938

y wiewu    , lulezr^

A - *vw:e««o ofc^cń^ ^jc, A\'fmUiv\*i

I Dany jest model ekonometryany postaci Ł*l^!+2‘k2*e, gdzie e jest składnikiem losowym.

Które stwierdzenia sa prawdziwe? (2P)

(•) Model nie wyjaśnia zmienności kl i k2, które sa zmiennymi niezależnymi _{

•    Model nie wyjaśnia zmienności _? która jest zmienna niezależną    _ ' ,

•    Model wyjaśnia zmienność kl i k2 które sa zmiennymi zależnymi

® Model wyjaśnia zmienność z, która jest zmienna zależną jo^jinwu/)

Jeżejidla rozwiązania bazowego istnieją dodatnie wskaźniki optymalnośd (lp)

] (*) Znalezione zostało rozwiązanie optymalne

Q Należy wprowadzić do bazy zmienna, dla której wskaźnik optymalnośd jest największy

•    Należy usunąć z bazy zmienna dla której wskaźnik optymalnośd jest najmniejszy Współczynnik determinacji w liniowej regresji prostej (2pj ^

& Pokazuje jaka cześć zmiennośa zmiennej zależnej jest Wyjaśniana przez model

*y Pokazuje jaka cześć zmienności zmiennej niezŚfrafóeffikst wyjaśniana przez model Jest kwadratem współczynnika korelacji miedzy zmienna nierależną~a jej oszacowaniem R²*

(?) Jest bliski jedności, jeśli model dobrze odzwierciedla zależność miedzy zmiennymi [0,0 Które stwierdzenie jest prawdziwe (Bp)

•    Metoda Hcllwiga doboru zmiennych niezależnych jest wygodna gdy liczba zmiennych jest duża [ »\wCo.^

(•) Integralne wskaźniki pojemności informacyjnej sa miarami jakośd dla zbioru zmiennych niezależnych

•    Integralne wskaźniki pojemnośd informacyjnej sa miarami jakośd dla zbioru zmiennych zełeśnyełr w lurletMfJn

(?) W metodzie Hellwiga bazuje się na wskaźnikach wyznaczonych na podstawie

współczynników korelacji miedzy zmiennymi niezależnymi należącymi do badanego

M Ć x '^rvurnviei* obio* <uo*aie\ W '^{vW 2estawu} ^ ****&+ ⁴ * ^J Zaznacz poprawne odpowiedzi (2p)

(?) Współczynnik determinacji obliczony jako iloraz SSR i Syy w modelu logarytmicznym jest równy kwadratowi współczynnika korelacji miedzy zmienna zależną i jej oszacowaniem R²?    _r

•    W modelu wykładniczym całkowita zmienność y jest równa SSE + SSR Średni błąd kwadratowy MSE w liniowym modelu ekonometrycznym (2p)

•    Może być wykorzystywany do porównywania jakośd rożnych modeli budowanych dla tej samej zmiennej zależnej

•    Może być wykorzystany do porównania jakości rożnych modeli budowanych dla tej samej zmiennej zależnej, pod warunkiem, ze użyto tych samych zmiennych niezależnych

(V) Nie jest uniwersalna miara jakości modelu Zmienne dopełniające wprowadzane sa do zadania optymalizacyjnego (2p)

gAby zmienić ograniczenie nierównośclowe na równościowe Przekształcić zadanie z postaci klasycznej do standardowej • Znaleźć startowe rozwiązanie dopuszczalne jeśli w maderzy współczynników ograniczeń nie można wyodrębnić jednostkowej