112826

Korzyści z transformacji terminów:

Pozycje aktywów / pasywów	Kwota	Stopa %
Gotówka i rachunek w b.c.	-24,00	-16,000%
Należności od klientów	13,00	2,000%
Papiery wartościowe	7,00	3,500%
Aktywa łącznie	-4,00	-0,400%
Wkłady a’vista	0,00	0,000%
Wkłady terminowe	-19,25	-3,500%
Wyemitowane papiery wartość.	-4,55	-3,500%
Pasywa łącznie	-23,80	-2,380%
Suma:	-27,80	-2,780%

Metoda bieżącej wartości transakcji (przykład):

Kredyt w wysokości 1.000.000,- PLN -    okres kredytowania: 3 lata, -    oprocentowanie (stałe): 16%, -    prowizja w wysokości: 1%, I rata = 340.000,- II i III rata = 330.000,-
Płatności z tytułu kredytu 3-letniego: 0 1 rok 2 lata	3 lata
-990.000,- +500.000,- +435.600,-	+382.800,-
Płatności z tytułu transakcji refinansowych:
Depozyt 3-letni na 8,8%: +351.840,- -30.960,- -30.960,- -	382.800,-
Depozyt 2-letni na 8.5%: +372.240,- -31.700,- -404.640,-
Depozyt 1-roczny na 8.3%: +403.820,- -437.340,-
Razem: 1.128.600,- - 990.000,- = 138.600.- 0.- 0.-	_O-