117755

c)    18

d)    21

c) Żadna z powyższych

8. Pewien zakład produkuje radioodbiorniki. Poniższa tcbela zwiera parametry determinujące f inansową

stronę produkcji (niezależność wszelkich wielkości losowych). Oblicz prawdopodobieństwo, że zysk przekroczy 30% (kosztu produkcji ♦ oczekiwany koszt reklamacji)__

Liczba w yp rod iłowanych radioodbiorników	Cena	Jednostkowy koszt produkcji	Prawdopodobieństwo reklamacji produktu	Oczekiwany koszt reklamacji radioodbiornika	Wariancja kosztu reklamacji
200	1200	770	0,25	650	100 000

a)    0,7

b)    0,3

c)    0,2

d)    0,8

e)    Żadna z powyższych

9.    (model Mertona) Pewien kredytobiorca musi spłacić za rok kredyt w kwocie 1100 (jednorazowa płatność). Aktualna wartość aktywów kredytobiorcy wynosi 1450, dryf aktywów (p) wynosi 0,1, zmienność 0,5. Oblicz prawdopodobieństwo defaultu.

a)    0,7

b)    0,3

c)    0,6

d)    0,4

e)    Żadna z powyższych

10.    Wiedząc, że gamma opcji O, wynosi -3 gamma 0₂ wynosi -2, w portfelu znajduje się 5 opcji 0_: oraz 3 opcje O2 i 6 akcji oblicz gammę portfela

a)    -21

b)    16

c)    -15

d)    0

e)    Żadna z powyższych

11.    Jak będzie wyglądała następna tabela i czy jest to rozwiążanie optymalne?

a) Rozwijanie jest optymalne:

F -* max		Xj	x2	x3	x«	x5	b
Baza	CB	2	4	0	0	0
x3	0	1	2	1	0	0	11
Xi	0	0	2	0	1	0	10
X5	0	1	1	0	0	1	12
C>- Z,

F -	max	Xi	x2	x3	X4	x5	b
Baza		2	4	0	0	0
x3	0	1	0	1	-1	0	6
x2	4	0	1	0	1	0	5

2