118189

04.04.2013

Wykład 3

1 Wykresy gęstości:

• Gęstość mówi o prawdopodobieństwie punktowej wartości

• Gęstość może być empiryczna, lub teoretyczna (wynika z wyrażenia)

• Do gęstości dochodzi się od częstości

• Dystrybuanta = skumulowana częstość / liczebność

• Gęstość dla stóp procentowych z przedziału -10% do 10% będzie zdecydowanie wyższa niż dla NPV, które ma o wiele większe wartości.

O Mierzy się odległości między przedziałami

• Bardzo dobrze prezentują prawdopodobieństwo, bo nie w przedziałach, ale punktowo

• Funkcja MA\() może wykrywać maksymalną gęstość

• Gęstości nie powinno się prezentować na wykresie częstości

• Wykres tym dokładniejszy im więcej symulacji i więcej przedziałów

• Wartość zagrożona

• Gęstość to zawsze odległość pomiędzy ... i wskazuje prawdopodobieństwo.

2. Wartości pomiędzy przedziałami wypadają w kontenerze.

3. Arai - wirtualna tabela, zmienna tablicowa.

4. Wykres w Excelu składa się z:

• Wykresu

• Chart object

5. Wykresy wrażliwości:

• Poszukiwanie współczynnika wrażliwości - to jest współczynnik beta

• Współczynnik w rażliwości, - jeśli x zmieni się o jakiś procent to y zmieni się o współczynnik wrażliwości razy ten procent

• Beta:

o Trzeba znać odch yl eni a O Współczynnik korelacji

• Współczynnik beta - współczynnik kierunkowy funkcji regresji liniowej

6. Wykres pajęczynowy - radarowy:

• Poziom bazowy

o Wartość oczekiwana - lepsza O Wartość początkowa

7. Wykres punktowy

8. Wykres Tornado - samych Pearsonów:

• Skala -1 do 1

• Porównuje się stopień powiązania z NPV