122461

ch", a na wartość z równania

(3.2)    zmienne objaśniające są „ustalane

teoretycznego „nakłada się” składnik 1

ii

(3.3)    zarówno zmienna objaśniana jak i zmienne objaśniające są nielosowe |3.4) parametry strukturalne modelu są nieznane i losowej

.5) zmienne objaśniające są nielosowe, a zmienna o

Na wartość równania teoretycznego nakłada się czynnik losowy (przy każdym Y na końcu mamy + e. Zmienne objaśniające to x i 6 a objaśniana to Y

	znane	nieznane
Losowe	Y	£
nielosowe	X	£_

4. Pewna zmienna losowa Ę ma rozkład normalny N(2,3) (podano średnią i wariancję). Jaki rozkład ma zmienna ^f =2£+4?

(4.1)    rozkład normalny, ale trudno określić parametry rozkładu

(4.2)    rozkład normalny N(7,6)

(4.3)    rozkład normalny N(4,12)

(4.4)    rozkład normalny N(7,

(4.5)    żadne z

12)

Zgodnie ze wzorkiem na rozkład normalny a wygląda on następująco:

d~ N (p,S) f= Ad

f ~ N ( Aji, ALA^r) naszym p w tym zadaniu jest e

Podstawiamy dane i otrzymujemy zapis N(2^A2+4;2*3*2)= N(8,12) W naszym zapisie możemy przyjąć ale że A=2 ze wzoni e a 2+4 to nasze p zgodnie z wzorkiem. Po przecinku mamy znów A razy tym razem pomnożone razy Z i razy A^T

5. Które stwierdzenia są właściwe w przypadku, gdy występuje autokorelacja rzędu pierwszego składnika losowego modelu?

(^l^kładnjkHosow^hamktei^m^ięjniędz^mmTO^jóżn^wanancj^^

(5.2)    macierz wariancji i kowariancji składników losowych jest niediagonalna

(5.3)    korelacja maleje w miarę wzrostu odległości pomiędzy składnikami losowymi (5j4U<omlad^jośni^^niar^wzrostimdledo^MJomędz^kładnikamnosowvmi (5.5) wartość statystyki Durbina-Watsona jest większa niż 2, jeżeli współczynnik autokorelacji jest ujemny

Przy teście DW liipotezy wyglądają w sposób następujący

Ho:p=0aHi:p>0 gdy nasze d_fnp nie przekracza wartości 2. Jednak Gdy d przekroczy wartość 2 liczymy wtedy d’ i liipotezy testu ulegają zmianie Ho: p= 0 a Hi: p < 0 .