Imię i nazwisko	Dariusz Jarząb Grupa : 16B1N1
Data wykonania sprawozdania	13-12-2009

Uwaga:

• integralną część sprawozdania stanowią wybrane pliki pakietów GRETL i EXCEL (jeżeli takie będą), zawierające szczegółowe obliczenia związane z rozwiązywanym zadaniem,

• wszystkie formalne zależności (wzory) wpisywać za pomocą edytora równań,

• wszystkie pola tabel oraz wyróżnione miejsca w tekście muszą być wypełnione.

1. Model pierwotny

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):

2. Istotność parametrów strukturalnych:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu	Ocena istotności (Tak/Nie)
	-1,77065	0,0001	0,05	TAK
	2,99668	7,04e-07	0,05	TAK
	0,868349	0,4171	0,05	NIE
	0,921964	0,1034	0,05	NIE




rys1. wyznaczona klasyczna metoda najmniejszych kwadratów

2. Model końcowy

1. Postać modelu (w modelu stosować nazwy zmiennych podane w danych do zadania):




2. Istotność parametrów strukturalnych modelu:

Parametr	Wartość parametru	Wartość testu	Wartość krytyczna testu
	-2,03804	2,81e-010	0,05
	3,19353	9,12e-09	0,05
	1,08843	0,0401	0,05

WYELIMINOWANO NIEISTONTA ZMIENNA R:




rys2. test pominiętych zmiennych Wartości zmiennych objaśniających modelu końcowego w okresie prognozy (T = n+2):

115,4

104,5

-20,1

-54,4

Nazwy zmiennych objaśniających	Y	Z	R	S
Wartości w T = n+2




3. Prognoza - wartość zmiennej prognozowanej w okresie T = n+2:

4. Błędy ex post prognozy:

t	Wartości zmiennych					Prognoza	Błąd prognozy wygasłej
		objaśnia- nej	objaśniających
n-4	6,8	64,4	53,7	-14,8	-29,1	8,6	3,5
n-3	8	75,8	63,1	-15,6	-35,2	8,7	2,8
n-2	9	89	76,9	-17,1	-41,6	18,9	12,1
n-1	10	102,2	90,7	-18,6	-48	29,1	21,1
n	11	115,4	104,5	-20,1	-54,4	39,3	30,3

-0,04713

Błędy ex post prognozy	Wartości
ME	-11,969
MAE	11,969
MSE	253,96
vp




rys3. wykres przebiegu wartości empirycznych zmiennej objaśnianej i jej prognoz wygasłych

WEiP (2009/2010)

3

11