Bank nabył 5 letnie obligacje skarbowe o wartości nominalnej 100 000 zł. Kupony są płatne w okresach rocznych. Oprocentowanie jest stałe na poziomie 6 %. W najbliższym czasie prognozuje się wzrost oprocentowania na rynku o 50 p.b. (punktów bazowych). Obliczyć duration i oszacować, jak może się zmienić cena obligacji w przypadku wzrostu stóp procentowych.
Treść |
Okres |
Razem |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
CF |
|
|
|
|
|
|
PV |
|
|
|
|
|
|
PV x t |
|
|
|
|
|
|