3784497873

prof. dr hab. Krzysztof Piasecki, prof. zw. UEP Katedra Badań Operacyjnych

Matematyka finansowa

Zakres tematyczny seminarium:

•    Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej (tworzenie portfeli instrumentów finansowych stało kuponowych, immunizacja portfela, szacowanie krzywych terminowych)

•    Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej (procesy stochastyczne ewolucji wartości walorów finansowych, teorie portfelowe, kryteria oceny portfela)

•    Inżynieria projektu inwestycyjnego (dynamiczne oceny i porównania finansowych aspektów projektów inwestycyjnych, funkcje wyboru projektów inwestycyjnych)

•    Metody optymalizacji decyzji finansowych ( wyznaczanie optymalnego instrumentu dłużnego, zadania programowania matematycznego wyznaczania optymalnego portfela, zadania optymalizacji kosztów transakcyjnych),

•    Analiza techniczna i fundamentalna polskiego rynku kapitałowego (prognozowanie wartości przyszłej aktywów, prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, DEA)

Przy zapisach na seminarium kryterium doboru seminarzystów jest kolejność zapisów. Jako moment zapisu przyjmuje się moment wypełnienia i podpisania deklaracji.