3826200601

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynku finansowego Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Paweł Milobędzki, Katedra Ekonometrii Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Seminarium poświęcone jest funkcjonowaniu wybranych segmentów rynku kapitałowego, pieniężnego oraz ubezpieczeniowego. Uczestnictwo w seminarium przygotowuje do podjęcia samodzielnych analiz w zakresie wyceny akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych, konstruowania optymalnych portfeli inwestycyjnych, oceny efektywności funkcjonowania banków, instytucji wspólnego inwestowania oraz instytucji ubezpieczeniowych, a także prognozowania koniunktury, kursów walutowych oraz stóp procentowy ch. Przykładowe tematy prac magisterskich: Ocena atrakcyjności inwestowania w spółki giełdowe w oparciu o zmienne fundamentalne; Szacunki wartości zagrożonej dla portfela papierów' wartościowych; Efektywność informacyjna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej rynków cząstkowych; Ryzyko sektorowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w latach 1999-2009; Integracja polskiego rynku akcji z rynkami akcji wy branych krajów rozwiniętych; Wycena kontraktów terminowych na WIG 20; Ocena opłacalności inwestowania w jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce; Ocena efektywności funkcjonowania towarzystw ubezpieczeniowy ch (banków) w Polsce za pomocą metody DEA; Analiza zależności między cenami kontraktów' na miedź (aluminium, cynę, cynk, srebro) na Londyńskiej Giełdzie Metali; Struktura czasowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce (na Londyńskim rynku międzybankowym); Parytet stóp procentowy ch w Polsce i wybranych krajach rozwiniętych; Krótkookresowa prognoza koniunktury na podstawie struktury terminowej stóp procentowych.

Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - „mierz to co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym”

Prowadząca seminarium: prof. UG, dr hab. Krystyna Strzała, Katedra Ekonometrii

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

S Modelowanie i prognozow anie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzy staniem metod klasycznej i „nowej" ekonometrii ■S Weryfikacja hipotez makroekonomicznych S Ocena konkurencyjności regionów S Optymalizacja decyzji w warunkach niepewności S Identyfikacja, pomiar i kontrolow anie ryzyka działalności gospodarczej S Analiza zależności przyczynowych - wykorzystanie Modelowania Równań strukturalnych (SEM)

Przy kładowe tematy prac magisterskich:

Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego" deficytu w krajach Unii Europejskiej,

Wery fikacja hipotezy „wypychania” w Polsce,

Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce,

Determinanty sukcesu akademickiego studentów' Wydziału Zarządzania UG,

Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce - analiza ilościowa,

Czynniki sukcesu szkól językowych -wykorzystanie analizy zależności przyczynowych, Optymalizacja zapasów przedsiębiorstwa X.

2