7133531410

Spis tabel

Tabela 1. Miary efektywności inwestowania uwzględniające

ryzyko inwestycji......................................32

Tabela 2.    Badane fundusze akcyjne - stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycji .. 44

Tabela 3.    Badane fundusze mieszane - stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycji.. 45

Tabela 4.    Portfele wzorcowe wybranych funduszy akcyjnych............47

Tabela 5.    Portfele wzorcowe wybranych funduszy mieszanych...........47

Tabela 6. Podział portfeli bazowych oraz kryteria ich konstrukcji..........49

Tabela 7.    Wyniki testu Engla na efekt ARCH(10) dla funduszy akcyjnych.....51

Tabela 8.    Wyniki testu Engla na efekt ARCH(10) dla funduszy mieszanych .. .51

Tabela 9. Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe

a posteriori (w nawiasach) parametrów pp p₂, P3■ $4- P5

dla funduszy akcyjnych.................................57

Tabela 10. Wartości oczekiwane, odchylenia standardowe (w nawiasach) oraz prawdopodobieństwa dodatniości a posteriori (w %) dla parametrowa, 8j, 6₂ dla funduszy akcyjnych................58

Tabela 11. Wartości oczekiwane, odchylenia standardowe (w nawiasach) oraz prawdopodobieństwa dodatniości a posteriori (w %) dla parametrów 63, 84, 85 dla funduszy akcyjnych...............59

Tabela 12. Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe

a posteriori (w nawiasach) parametrów struktury GARCH

dla funduszy akcyjnych.................................60

Tabela 13. Wartość oczekiwana oraz odchylenie standardowe

a posteriori (w nawiasie) dla warunku na kowariancyjną stacjonarność procesu dla funduszy akcyjnych................61

Tabela 14. Wartości oczekiwane oraz odchylenia standardowe

a posteriori (w nawiasach) parametrów pp p₂, P3' P4' P5

dla funduszy mieszanych...............................62

Tabela 15. Wartości oczekiwane, odchylenia standardowe (w nawiasach) oraz prawdopodobieństwa dodatniości a posteriori (w %) dla parametrów a, 8 j, 0₂ dla funduszy mieszanych..............63

Tabela 16. Wartości oczekiwane, odchylenia standardowe (w nawiasach) oraz prawdopodobieństwa dodatniości a posteriori (w %) dla parametrów 63, 64, 85 dla funduszy mieszanych.............63