2192972847

Jakie SA strategie minimalizacji ryzyka zależności dla różnych wartości współczynnika beta?

7 Miary zagrożenia w ryzyku cen akcji

Słowa kluczowe:

VaR (Yalue at Risk), rozkład normalny Gaussa-Laplace’a, normalizacja rozkładu, tablice rozkładu normalnego, prawdopodobieństwo zagrożenia dla zadanego rozkładu

Pytania:

Co to jest miara ryzyka VaR (Value at Risk)?

" Omów znaczenie rozkładu normalnego Gaussa-Laplace'a w opisie stochastycznej zmienności zjawisk finansowych.

Na czym polega normalizacja rozkładu?

" Omów możliwość wykorzystania tabel statystycznych do oceny zagrożenia inwestycji finansowej.

8 Ryzyko stopy procentowej na przykładzie inwestycji w obligacje

Słowa kluczowe:

Efektywność rynku obligacji, obligacji jako instrumentu rynku kapitałowgo, rodzaje obligacji. Modelmatematyczny 14