3148972904

W rozdziale piątym opisano zasady konstrukcji portfela. Między innymi umieszczono charakterystyki analizowanych danych oraz statystyki opisowe rozważanych stóp zwrotu z rożnych aktywów finansowych.

Rozdziały szósty i siódmy poświęcone są przedstawieniu badań empirycznych. Celem tych badań jest porównanie różnych metod optymalizacji z uwzględnieniem wielkości ryzyka dla każdego portfela. Ponadto wyznaczono zbiory portfeli efektywnych dla każdej rozpatrywanej metody.

W rozdziale ósmym zestawiono wyniki badań, dokonano ich syntezy i przedstawiono wnioski.

Niniejsza rozprawa doktorska powstała w ramach projektu badawczego nr NN 111 1256 33, ze środków przeznaczonych na naukę w latach 2007-2010.

Szczególne podziękowania kieruję do mojego promotora prof. dr hab. Małgorzaty Doman za zainteresowanie mnie problematyką zarządzania ryzykiem finansowym, wprowadzenia mnie w tę interesującą tematykę, poświęcony czas i ogromną pomoc w ukierunkowaniu badań, jednakże przede wszystkim pragnę podziękować za cierpliwość i wyrozumiałość. Dziękuję również Justynie Siwińskiej z Katedry Ekonomii Matematycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu za opracowanie oprogramowania umożliwiającego sprawniejsze wykonanie obliczeń.

10