3545337273

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - 2013 ROK

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE.................................................................................................................................................2

1.    INFORMACJE O BANKU..............................................................................................................................5

2.    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM..........................................................................................................................6

2.1. RYZYKO KREDYTOWE.........................................................................................................................9

2.1.1    RY7YKO POIFDYNC7F) TRANSAKCJI KRFDYTOWFI........................................12

2.1.2    POLITYKA ZABEZPIECZEŃ.....................................................................................................13

2.1.3    RYZYKO ŁĄCZNEGO PORTE ELA KREDY I OWEGO......................................................17

2.1.4    KWOTA EKSPOZYCJI WEDŁUG WYCENY BILANSOWEJ...........................................18

2.1.5    UTRATA WARTOŚCI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH.....................................................19

2.1.6    RYZYKO KONCENTRACJI KREDYTOWEJ..........................................................................21

2.1.7    ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PORTFELI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH

ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE (EKZH) ORAZ DETALICZNYCH EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH (DEK).........................................................................................................................24

2.2    RYZYKO RYNKOWE I RYZYKO PŁYNNOŚCI............................................................................29

2.2.1    RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ..........................................................................................29

2.2.2    RYZYKO WALUTOWE..................................................................................................................34

2.2.3    RYZYKO PŁYNNOŚCI..................................................................................................................36

2.3    RYZYKO OPERACYJNE.......................................................................................................................41

2.3.1    RYZYKO MODELI..........................................................................................................................46

2.3.2    RYZYKO UTRATY REPUTACJI..................................................................................................48

2.3.3    INFORMACJA O STRATACH OPERACYJNYCH W PODZIALE NA KLASY

ZDARZEŃ.......................................................... 49

2.4    RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI........................................................................................................50

2.5    RYZYKO WYNIKU FINANSOWEGO (BIZNESOWE)..............................................................51

3.    FUNDUSZE WŁASNE..................................................................................................................................53

4.    WYMOGI KAPITAŁOWE I ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA.........................................................57

4.1    RYZYKO KREDYTOWE........................................................................................................................59

4.2    RYZYKO OPERACYJNE.......................................................................................................................60

4.3    KAPITAŁ WEWNĘTRZNY...................................................................................................................62

4.3.1    OGÓLNE ZASADY SZACOWANIA KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO.........................65

4.3.2    KAPITAŁ WEWNĘTRZNY I OCENA JEGO ADEKWATNOŚCI - FILAR II NUK..67

4.3.2.1 KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO KREDYTOWE.........................................67

43.2.2 KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO OPERACYJNE........................................68

4.3.23 KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO RYNKOWE..............................................69

43.2.4    KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO PŁYNNOŚCI...........................................69

43.2.5    KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO KONCENTRACJI KAPITAŁOWEJ...70

43.2.6    KAPITAŁ WEWNĘTRZNY NA RYZYKO BIZNESOWE..........................................71

STRONA 3