1108720992
Modelem szeregu czasowego jest proces stochastyczny (Xt)teZ. czyli rodzina zmiennych losowych, indeksowanych liczbami całkowitymi i zdefiniowanych na pewnej przestrzeni probabilistycznej (ft,./7, P).
PRZYKŁAD:
o Niech (St)t=o,l,...,n będzie ciągiem cen akcji, wartości indeksów, itp... o Formujemy zwroty
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Ekonometria finansowa Zadanie 1. Który spośród wskazanych szeregów czasowych jest niestacjonarny? OdModele szeregów czasowych z trendem Model szeregu czasowego, w którym występuje tendencja rozwojowa&Zmienna w szeregu czasowym jest często oznaczana przez Zt w celu odróżnienia od zmiennych X i Y stosAD. 1 Analiza szeregów czasowych - jest to technika prognozowania, która przenosi informacje o przesP1080527 (2) 20 Modele szeregów czasowych z tendencją rozwojową Modele analityczne1.2.1 Modele anali39. Który z poniższych procesów stochastycznych jest losową trajektorią: a) X, = aO Ścisła stacjonarność Szereg czasowy (Xt)tGz jest ściśle stacjonarny jeśli Xtl,...,Xt„skrypt9 Cyfrowa rn trać ia adaptacyjna szeregów czasowych_6 4 Modelowanie stochastyczne szeregów czaprocesy stochastyczne stacjonarne Procesy stochastyczne stacjonarne, dla których funkcja korelacji wprocesy stochastyczne stacjonarne Procesy stochastyczne stacjonarne, dla których funkcja korelacji wIMGw63 (2) rujących, jak też dotkniętych kryzysem. Niestety reengineering jest procesem bardzo kosztPrzekrój procesu stochastycznego po czasie jest: Wymierz odpowiedź O a. statystyką procesu O b.Modele procesu planowania dotyczą budowy planów. Każde planowanie jest procesem, w którym wyróżnić mprocesy stochastyczne stacjonarne Procesy stochastyczne stacjonarne, dla których funkcja korelacji wstoch stacj korel wzajemna zero Procesy stochastyczne stacjonarne, dla których funkcja korelacji wza060 061 Błąd trendu jest wyznaczany na podstawie wartości szeregu czasowego wybranego z bazy danychwięcej podobnych podstron