262080640

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Tematyka

1.    Wprowadzenie

1.1.    Definicja ekonometrii

1.2.    Rys historyczny

1.3.    Przedmiot i metoda ekonometrii

1.4.    Ekonometria a ekonomia matematyczna

2.    Model ekonometryczny (elementy, klasyfikacja)

3.    Etapy badania (modelowania) ekonometrycznego

4.    KM(N)RL — klasyczny model (normalnej) regresji liniowej

5.    Estymacja — metoda najmniejszych kwadratów (MNK)

6.    Weryfikacja modelu

6.1.    Badanie istotności ocen parametrów strukturalnych

6.2.    Badanie dobroci dopasowania modelu do danych empirycznych

6.3.    Badanie założeń o składnikach losowych

6.3.1.    Badanie stałości wariancji (homoscedastyczności) składników losowych

6.3.2.    Badanie autokorelacji składników losowych — test Durbina-Watsona

7.    Prognoza — predykcja ekonometryczna (wnioskowanie w przyszłość na podstawia modelu ekonometrycznego)

7.1 Założenia predykcji

7.2.    Zasady predykcji

7.3.    Prognoza punktowa

7.4.    Wariancja i błąd średni predykcji (ex antę)

7.5.    Prognoza przedziałowa (przedział ufności dla zmiennej prognozowanej)

7.6.    Błąd względny predykcji

7.7.    Błąd i wariancja prognozy (ex post)

8.    Przykłady zastosowań modeli ekonometrycznych

8.1.    Modele popytu konsumpcyjnego (mikro- i makroekonomiczne funkcje popytu)

8.2.    Funkcje produkcji

8.3.    Funkcje kosztów

Literatura:

-    Wprowadzenie do ekonometrii, praca zbiór, pod red. K. Kukuły, PWN, Warszawa 2009.

-    Goldberger A.S., Teoria ekonometrii, PWE, Warszawa 1972

-    Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006

-    Zapiski przygotowane przez wykładowcę

Ekonometria, Antoni Goryl, Anna Walkosz strona 1