3218343531

Spis treści

Program XII Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Profesora Zygmunta Zielińskiego

Dynamiczne Modele Ekonometryczne...................................... 5

Streszczenia wystąpień.................................................. 10

1.    Sylwester Bejger

Kartel producentów cementu w Indiach - identyfikacja i ocena........................ 10

2.    Barbara Będowska-Sójka

Macroeconomic news effects on the stock market................................ 10

3.    Katarzyna Bień

Order submission strategies - application of the asymmetric ACD model .................. 10

4.    Maria Blangiewicz, Paweł Miłobędzki

Hipoteza oczekiwań struktury terminowej stóp procentowych LIBOR .................... 10

5.    Joanna Bruzda

Falkowe modele funkcji transferowej i ich zastosowania............................. 11

6.    Milda Maria Burzała

Prawdopodobieństwo kryzysu z modeli przełącznikowych i modelu logitowego................ 11

7.    Małgorzata Doman

Wpływ dynamiki kursów walutowych na dynamikę zależności na globalnym rynku akcji.......... 12

8.    Ryszard Doman

Szacowanie efektu przenoszenia impulsów z rynku walutowego na polski rynek akcji............ 12

9.    Natalia Drzewoszewska

Transmisja wstrząsów gospodarczych pomiędzy największymi obszarami gospodarki światowej...... 12

10.    Marcin Fałdziński

Szacowanie wartości zagrożonej przy użyciu metody Self-Exciting POT................... 13

11.    Piotr Fiszeder

Konstrukcja portfeli o minimalnej wariancji dla dużej liczby spółek. Zastosowanie zmiennych w czasie macierzy kowariancji................................................ 13

12.    Jan B. Gajda

Can dynamie autoregression with autocorrelated errors be estimated consistently?............. 13

13.    Stanisław Galus

An application of normal hidden Markov models to asset returns on the Stock Exchange in Warsaw ...    13

14.    Dorota Górecka, Michał Bernard Pietrzak

Modelowanie kursów walutowych dla wybranych krajów skandynawskich, Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschodniej ........................................ 14

15.    Roman Huptas

Modele ACD w analizie danych finansowych UHF: analiza bayesowska.................... 14

16.    Agata Kliber

Środkowoeuropejski rynek instrumentów CDS - analiza powiązań i współzależności ............ 14

17.    Paweł Kliber

Jumps activity and singularity spectra for instruments in Polish stock market................ 14

18.    Karolina Kluth

Konwergencja społeczno-gospodarcza Polski w porównaniu z krajami układu z Schengen w ujęciu panelowym..................................................... 15

19.    Maciej Kostrzewski

Bayesowska wycena optymalnej strategii replikującej opcję w modelu JD(M)J ............... 15