Ćwiczenia 10

1. Otworzyć plik: cwicz10.wf1 na Gorka\EF (lub EF na Gorka).

2. Stosując test DF (ADF) zbadać stopień zintegrowania poszczególnych szeregów: OPTIMUSA, SOFTBANKU oraz WIBORU (dla danych z 3 lat, odpowiednio okresy 1-254, 255-509, 510-761) a następnie odpowiedzieć na pytanie: Czy możliwa jest długookresowa zależność między szeregami OPTIMUSA i WIBORU, SOFTBANKU i WIBORU (dla poszczególnych okresów)?

3. Zbadać kointegrację wymienionych par szeregów. Zastosować w tym celu procedurę dwustopniową. Oszacować równanie kointegrujące postaci
   , a następnie zbadać rząd zintegrowania
   . Zapisać wektory kointegrujące. Zastosować odpowiednie tablice wartości krytycznych.

4. Czy wystąpiły symptomy bąbli spekulacyjnych (w oparciu o analizę cen akcji spółek OPTIMUSA i SOFTBANKU oraz procesu fundamentalnego WIBORU_TN)?

5. Punkt 2-4 wykonać dla cen akcji spółki AGROS.

---