Zbieżność osiągnięta po 1 iteracjach

Model 2: Estymacja ARMA z wykorzystaniem 262 obserwacji 2-263
Zmienna zależna: d2_0

Zmienna Współczynnik Błąd stand. Statystyka t p-value

1) const -0,00228159 0,00259132 -0,880 0,379414
2) d2_0(-1) 0,0858487 0,0483076 1,777 0,076712 *

Srednia arytmetyczna zmiennej zależnej = -0,00249759
Odchylenie standardowe zmiennej zależnej = 0,0416949
średnia dla reszt = 4,17128e-019
Suma kwadratów reszt = 0,450395
Błąd standardowy reszt = 0,041541
Nieskorygowany R-kwadrat = 0,00737141
Skorygowany R-kwadrat = 0,00737141
Stopnie swobody = 261
Logarytm wiarygodności = 462,181
AIC = -918,362
BIC = -907,656


część Rzeczywista Urojona Moduł Częstość
-----------------------------------------------------------
AR
Pierwiastek 1 11,6484 0,0000 11,6484 0,0000
-----------------------------------------------------------