Zagadnienia na kolokwium komputerowe z ekonometrii finansowej

1. Identyfikacja modeli ARMA.

2. Badanie rzędu integracji procesów testami DF i ADF.

3. Testowanie kointegracji procedurą Engle'a - Grangera.

4. Modele korekty błędem oraz bąble spekulacyjne.

5. Badanie zgodności z rozkładem normalnym testem Jarque - Bery.

6. Testowanie autokorelacji testem Ljunga - Boxa.

7. Identyfikacja wskaźników wyprzedzających.

8. Testowanie występowania efektów kalendarzowych.

9. Identyfikacja punktów zwrotnych testem Chowa.

10. Badanie efektu ARCH testem LM.

11. Estymacja modeli GARCH.

12. Optymalizacja portfelowa dla danych rzeczywistych.

13. Estymacja i interpretacja modeli Sharpa.

14. Dominacje stochastyczne.

15. Strategie opcyjne.

---