OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE MODELU: a, yt=a1*xt+a0 (jeżeli xt wzrośnie o jedną jednostkę to yt wzrośnie o a1.(przy założeniu że x2 nie zmieni się)) OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE STOCHASTYCZNEJ MODELU: Su^2, Su (Rzeczywiste yt odchyla się średnio o +/- Su od wartości teoretycznych.) D^2(a), D(a1), D(a2) (Gdybyśmy wielokrotnie szacowali ten model na podstawie różnych zbiorów, ale zawsze n-elementowych to przy szacowaniu pierwszego parametru mylimy się średnio o +/- D(a1), a przy szacowaniu drugiego D(a2). SPRAWDZIĆ STOPIEŃ DOPASOWANIA MODELU DO DANYCH Φ^2 współczynnik zbieżności (Φ^2% zmienności yt nie zostało wyjaśnione przez model), Rw^2 współczynnik determinacji (Rw^2% zmienności yt zostało wyjaśnione przez model), Vp współczynnik zmienności przypadkowej (wahania przypadkowe stanowią Vp% średniego poziomu zmiennej endogenicznej) ZBADAĆ ISTOTNOŚĆ ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH (Test FSn) H0: alfa1=alfak=0; H1: alfa1≠alfak≠1 || Licz F, F(alfa;n-k) (F>F(alfa;n-k) to Przynajmniej jedna zmienna objaśniająca wywiera istotny wpływ na zmienną endogeniczną) Jeżeli ma wpływ to TEST STUDENTA (która ma wpływ) H0: alfai=0; H1: alfai≠0; t lub t1 i t2 i odczytuję talfa z testu t-studenta. Jeżeli statystyka t1/t2 wpada do obszaru krytycznego wtedy H0 odrzucam. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ RESZT MODELU: 1.BADANIE LOSOWOŚCI RESZT (Test serii) H0:y=f(x); H1:y≠f(x); oznaczyć w tabeli ut>0 – a; ut<0 – b; ut=0 nic, n1 n2 klamra alfa/2=0,05/2, poniżej 1-alfa/2 stąd odczytać S1 i S2. Jeżeli S1≤S≤S2 (Losowość reszt, postać analityczna modelu została dobrana trafnie). 2.BADANIE SYMETRII RESZT (Test T Studenta) H0: m/n=1/2 i H1:≠; liczę t; m-reszty dodatnie, n-wszystkie reszty≠0, odczytać t(alfa;n-1), jeżeli obszar krytyczny odrzuć H0 AUTOKORELACJA test D-W, H1: p1>0 d dL, dU odczytać d≤dL autokorelacja+ d≥dU brak podstaw do odrzucenia H0 dL<d<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie H1: p1<0 d, d’=4-d dL, dU odczytać d’≤dL autokorelacja- d’≥dU brak decyzji do odrzucenia H0 dL<d’<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT (Test JB) H0:Fu=Fn składnik losowy ma rozkład normalny, H1:Fu≠Fn JB, Su*, B1, B2, x(alfa,2)^2=5,99 || JB>x(alfa,2)^2 to H0 odrzucam BADANIE JEDNORODNOŚCI SKŁADNIKA LOSOWEGO (Test Goldfelda-Quandta – tablice F-Sned) H0: Q1^2=Q2^2, H1: Q1^2>Q2^2 tabela na pół, liczę a, Su1^2, Su2^2, F= Su1^2/Su2^2, F(alfa, n1-k, n2-k) || F>F0 to H0 odrzucam	OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE MODELU: a, yt=a1*xt+a0 (jeżeli xt wzrośnie o jedną jednostkę to yt wzrośnie o a1.(przy założeniu że x2 nie zmieni się)) OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE STOCHASTYCZNEJ MODELU: Su^2, Su (Rzeczywiste yt odchyla się średnio o +/- Su od wartości teoretycznych.) D^2(a), D(a1), D(a2) (Gdybyśmy wielokrotnie szacowali ten model na podstawie różnych zbiorów, ale zawsze n-elementowych to przy szacowaniu pierwszego parametru mylimy się średnio o +/- D(a1), a przy szacowaniu drugiego D(a2). SPRAWDZIĆ STOPIEŃ DOPASOWANIA MODELU DO DANYCH Φ^2 współczynnik zbieżności (Φ^2% zmienności yt nie zostało wyjaśnione przez model), Rw^2 współczynnik determinacji (Rw^2% zmienności yt zostało wyjaśnione przez model), Vp współczynnik zmienności przypadkowej (wahania przypadkowe stanowią Vp% średniego poziomu zmiennej endogenicznej) ZBADAĆ ISTOTNOŚĆ ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH (Test FSn) H0: alfa1=alfak=0; H1: alfa1≠alfak≠1 || Licz F, F(alfa;n-k) (F>F(alfa;n-k) to Przynajmniej jedna zmienna objaśniająca wywiera istotny wpływ na zmienną endogeniczną) Jeżeli ma wpływ to TEST STUDENTA (która ma wpływ) H0: alfai=0; H1: alfai≠0; t lub t1 i t2 i odczytuję talfa z testu t-studenta. Jeżeli statystyka t1/t2 wpada do obszaru krytycznego wtedy H0 odrzucam. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ RESZT MODELU: 1.BADANIE LOSOWOŚCI RESZT (Test serii) H0:y=f(x); H1:y≠f(x); oznaczyć w tabeli ut>0 – a; ut<0 – b; ut=0 nic, n1 n2 klamra alfa/2=0,05/2, poniżej 1-alfa/2 stąd odczytać S1 i S2. Jeżeli S1≤S≤S2 (Losowość reszt, postać analityczna modelu została dobrana trafnie). 2.BADANIE SYMETRII RESZT (Test T Studenta) H0: m/n=1/2 i H1:≠; liczę t; m-reszty dodatnie, n-wszystkie reszty≠0, odczytać t(alfa;n-1), jeżeli obszar krytyczny odrzuć H0 AUTOKORELACJA test D-W, H1: p1>0 d dL, dU odczytać d≤dL autokorelacja+ d≥dU brak podstaw do odrzucenia H0 dL<d<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie H1: p1<0 d, d’=4-d dL, dU odczytać d’≤dL autokorelacja- d’≥dU brak decyzji do odrzucenia H0 dL<d’<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT (Test JB) H0:Fu=Fn składnik losowy ma rozkład normalny, H1:Fu≠Fn JB, Su*, B1, B2, x(alfa,2)^2=5,99 || JB>x(alfa,2)^2 to H0 odrzucam BADANIE JEDNORODNOŚCI SKŁADNIKA LOSOWEGO (Test Goldfelda-Quandta – tablice F-Sned) H0: Q1^2=Q2^2, H1: Q1^2>Q2^2 tabela na pół, liczę a, Su1^2, Su2^2, F= Su1^2/Su2^2, F(alfa, n1-k, n2-k) || F>F0 to H0 odrzucam	OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE MODELU: a, yt=a1*xt+a0 (jeżeli xt wzrośnie o jedną jednostkę to yt wzrośnie o a1.(przy założeniu że x2 nie zmieni się)) OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE STOCHASTYCZNEJ MODELU: Su^2, Su (Rzeczywiste yt odchyla się średnio o +/- Su od wartości teoretycznych.) D^2(a), D(a1), D(a2) (Gdybyśmy wielokrotnie szacowali ten model na podstawie różnych zbiorów, ale zawsze n-elementowych to przy szacowaniu pierwszego parametru mylimy się średnio o +/- D(a1), a przy szacowaniu drugiego D(a2). SPRAWDZIĆ STOPIEŃ DOPASOWANIA MODELU DO DANYCH Φ^2 współczynnik zbieżności (Φ^2% zmienności yt nie zostało wyjaśnione przez model), Rw^2 współczynnik determinacji (Rw^2% zmienności yt zostało wyjaśnione przez model), Vp współczynnik zmienności przypadkowej (wahania przypadkowe stanowią Vp% średniego poziomu zmiennej endogenicznej) ZBADAĆ ISTOTNOŚĆ ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH (Test FSn) H0: alfa1=alfak=0; H1: alfa1≠alfak≠1 || Licz F, F(alfa;n-k) (F>F(alfa;n-k) to Przynajmniej jedna zmienna objaśniająca wywiera istotny wpływ na zmienną endogeniczną) Jeżeli ma wpływ to TEST STUDENTA (która ma wpływ) H0: alfai=0; H1: alfai≠0; t lub t1 i t2 i odczytuję talfa z testu t-studenta. Jeżeli statystyka t1/t2 wpada do obszaru krytycznego wtedy H0 odrzucam. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ RESZT MODELU: 1.BADANIE LOSOWOŚCI RESZT (Test serii) H0:y=f(x); H1:y≠f(x); oznaczyć w tabeli ut>0 – a; ut<0 – b; ut=0 nic, n1 n2 klamra alfa/2=0,05/2, poniżej 1-alfa/2 stąd odczytać S1 i S2. Jeżeli S1≤S≤S2 (Losowość reszt, postać analityczna modelu została dobrana trafnie). 2.BADANIE SYMETRII RESZT (Test T Studenta) H0: m/n=1/2 i H1:≠; liczę t; m-reszty dodatnie, n-wszystkie reszty≠0, odczytać t(alfa;n-1), jeżeli obszar krytyczny odrzuć H0 AUTOKORELACJA test D-W, H1: p1>0 d dL, dU odczytać d≤dL autokorelacja+ d≥dU brak podstaw do odrzucenia H0 dL<d<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie H1: p1<0 d, d’=4-d dL, dU odczytać d’≤dL autokorelacja- d’≥dU brak decyzji do odrzucenia H0 dL<d’<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT (Test JB) H0:Fu=Fn składnik losowy ma rozkład normalny, H1:Fu≠Fn JB, Su*, B1, B2, x(alfa,2)^2=5,99 || JB>x(alfa,2)^2 to H0 odrzucam BADANIE JEDNORODNOŚCI SKŁADNIKA LOSOWEGO (Test Goldfelda-Quandta – tablice F-Sned) H0: Q1^2=Q2^2, H1: Q1^2>Q2^2 tabela na pół, liczę a, Su1^2, Su2^2, F= Su1^2/Su2^2, F(alfa, n1-k, n2-k) || F>F0 to H0 odrzucam	OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE MODELU: a, yt=a1*xt+a0 (jeżeli xt wzrośnie o jedną jednostkę to yt wzrośnie o a1.(przy założeniu że x2 nie zmieni się)) OSZACOWAĆ PARAMETRY STRUKTURALNE STOCHASTYCZNEJ MODELU: Su^2, Su (Rzeczywiste yt odchyla się średnio o +/- Su od wartości teoretycznych.) D^2(a), D(a1), D(a2) (Gdybyśmy wielokrotnie szacowali ten model na podstawie różnych zbiorów, ale zawsze n-elementowych to przy szacowaniu pierwszego parametru mylimy się średnio o +/- D(a1), a przy szacowaniu drugiego D(a2). SPRAWDZIĆ STOPIEŃ DOPASOWANIA MODELU DO DANYCH Φ^2 współczynnik zbieżności (Φ^2% zmienności yt nie zostało wyjaśnione przez model), Rw^2 współczynnik determinacji (Rw^2% zmienności yt zostało wyjaśnione przez model), Vp współczynnik zmienności przypadkowej (wahania przypadkowe stanowią Vp% średniego poziomu zmiennej endogenicznej) ZBADAĆ ISTOTNOŚĆ ZMIENNYCH OBJAŚNIAJĄCYCH (Test FSn) H0: alfa1=alfak=0; H1: alfa1≠alfak≠1 || Licz F, F(alfa;n-k) (F>F(alfa;n-k) to Przynajmniej jedna zmienna objaśniająca wywiera istotny wpływ na zmienną endogeniczną) Jeżeli ma wpływ to TEST STUDENTA (która ma wpływ) H0: alfai=0; H1: alfai≠0; t lub t1 i t2 i odczytuję talfa z testu t-studenta. Jeżeli statystyka t1/t2 wpada do obszaru krytycznego wtedy H0 odrzucam. PRZEPROWADZIĆ WERYFIKACJĘ RESZT MODELU: 1.BADANIE LOSOWOŚCI RESZT (Test serii) H0:y=f(x); H1:y≠f(x); oznaczyć w tabeli ut>0 – a; ut<0 – b; ut=0 nic, n1 n2 klamra alfa/2=0,05/2, poniżej 1-alfa/2 stąd odczytać S1 i S2. Jeżeli S1≤S≤S2 (Losowość reszt, postać analityczna modelu została dobrana trafnie). 2.BADANIE SYMETRII RESZT (Test T Studenta) H0: m/n=1/2 i H1:≠; liczę t; m-reszty dodatnie, n-wszystkie reszty≠0, odczytać t(alfa;n-1), jeżeli obszar krytyczny odrzuć H0 AUTOKORELACJA test D-W, H1: p1>0 d dL, dU odczytać d≤dL autokorelacja+ d≥dU brak podstaw do odrzucenia H0 dL<d<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie H1: p1<0 d, d’=4-d dL, dU odczytać d’≤dL autokorelacja- d’≥dU brak decyzji do odrzucenia H0 dL<d’<dU brak decyzji czy autokorelacja jest istotna czy nie BADANIE NORMALNOŚCI ROZKŁADU RESZT (Test JB) H0:Fu=Fn składnik losowy ma rozkład normalny, H1:Fu≠Fn JB, Su*, B1, B2, x(alfa,2)^2=5,99 || JB>x(alfa,2)^2 to H0 odrzucam BADANIE JEDNORODNOŚCI SKŁADNIKA LOSOWEGO (Test Goldfelda-Quandta – tablice F-Sned) H0: Q1^2=Q2^2, H1: Q1^2>Q2^2 tabela na pół, liczę a, Su1^2, Su2^2, F= Su1^2/Su2^2, F(alfa, n1-k, n2-k) || F>F0 to H0 odrzucam