Zadanie do samodzielnego wykonania z wykorzystaniem pakietów gretl i Excel:

1. Z wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie arkusza pliku Dane do zadania 1 (WEiP-2014-xx).xls (xx - dwuliterowy wyróżnik grupy, np. B3) pobrać do pakietu gretl dane empiryczne w postaci wartości zmiennej objaśnianej (y) i zmiennych objaśniających (X1-X9).

2. Przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi (model pierwotny).

3. Z wykorzystaniem pakietu gretl prowadzić metodą KMNK estymację przyjętego ekonometrycznego modelu liniowego, eliminując kolejno te zmienne objaśniające, dla których parametry strukturalne będą nieistotne. Estymację zakończyć po uzyskaniu modelu, w którym wszystkie parametry strukturalne będą istotne (model końcowy).

4. Korzystając z danych wygenerowanych w pakiecie gretl i możliwości obliczeniowych tego pakietu oraz pakietu Excel (w zależności od potrzeb) zweryfikować hipotezy statystyczne dotyczące losowości reszt, rozkładu normalnego reszt, autokorelacji reszt i homoskedastyczności reszt.

5. Wyniki estymacji liniowego modelu ekonometrycznego oraz weryfikacji hipotez statystycznych wymienionych w pkt. 4-5 zamieścić w odpowiednich tabelach sprawozdania, którego formularz pobrać z pliku Sprawozdanie 1 (WEiP-2014).doc.

6. Na podstawie tabeli z pkt. 1.b sprawozdania sporządzić za pomocą pakietu Excel dwa następujące kolumnowe wykresy:

1. wartości skorygowanego współczynnika determinacji w funkcji liczby zmiennych usuwanych z modelu pierwotnego (patrz pkt. 3),

2. wartości trzech kryteriów informacyjnych w funkcji jak wyżej

i zamieścić je w pliku Załącznik1-1-(WEiP-2014).xls.

Uwagi:

1. Wykresy wykonywane w ramach ćwiczenia muszą zawierać tytuły oraz opisy osi współrzędnych, a także odpowiednio dobrane skale tych osi, zapewniające wysoką czytelność prezentowanych danych.

2. Weryfikację wszystkich formułowanych w ćwiczeniu hipotez statystycznych przeprowadzić na poziomie istotności równym 0,05.

3. Podstawę oceny wykonania ćwiczenia będą stanowić poprawnie i kompletnie wypełniony arkusz sprawozdania oraz pliki z wykresami.

4. Sposób, formę i miejsce przedstawienia wyników wykonania ćwiczenia oraz warunki dodatkowe określa prowadzący ćwiczenie.

Punktacja, Za bardzo dobre wykonanie poleceń zawartych w poszczególnych punktach zadania można otrzymać następującą maksymalną liczbę punktów oceniających:

Punkt zadania	3	4	6
Punkty oceny	2	1,5	2

Zadanie 1 (WEiP-2014-2015) str. 2

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Zadanie 1: estymacja liniowego modelu ekonometrycznego

---