Zadanie do samodzielnego wykonania z wykorzystaniem pakietów gretl i Excel:

1. Z wskazanego przez prowadzącego ćwiczenie arkusza pliku Dane do zadania 2 (WEiP-2014-xx).xls (xx - dwuliterowy wyróżnik grupy, np. B3) pobrać do pakietu gretl dane empiryczne w postaci wartości zmiennej objaśnianej (y) i zmiennych objaśniających (X1-X9).

2. Przyjąć liniowy względem parametrów strukturalnych model ekonometryczny, wiążący zmienną objaśnianą z wszystkimi zmiennymi objaśniającymi (model pierwotny).

3. Przyjąć ziarno generatora liczb losowych w pakiecie gretl (zmiennych) równe numerowi albumu studenta wykonującego ćwiczenie.

4. Wygenerować za pomocą funkcji gretl'a wartości zmiennej losowej o rozkładzie N(x.y, z), przy czym:

1. x.y - odpowdo do iednio druga i czwarta cyfra numeru albumu wykonującego ćwiczenie,

2. z - jedna piąta trzeciej cyfry numeru albumu wykonującego ćwiczenie powiększona o 0.5.

Wygenerowanej danej nadać nazwę Z_xxxxx, gdzie xxxxx - numer albumu studenta wykonującego ćwiczenie.

5. Wybrać dziewięć największych, niezerowych wartości zmiennej Z_xxxxx
   i uporządkować je w ciąg niemalejący; niech będą to wartości λ₁,λ₂, ...,λ₉,

6. Utworzyć iteracyjnie listę dziewięciu restrykcji postaci

a_i = λ_i, i=1,2,...,9,

dołączając w każdym kolejnym i-tym kroku kolejną restrykcję, estymując model z pkt. 2 za pomocą KMNK i szacując wartość odchylenia standardowego składnika losowego modelu oraz wartość testu istotności restrykcji. Wyniki estymacji modelu z restrykcjami umieścić w sprawozdaniu, którego formularz pobrać z pliku Sprawozdanie 2 (WEiP-2014).doc.

7. Na podstawie wyników estymacji modeli liniowych uzyskanych w pkt. 6 sporządzić za pomocą pakietu Excel oddzielne wykresy (2 wykresy) wartości odchylenia standardowego składnika losowego oraz wartość testu istotności restrykcji modelu w funkcji wzrastającej liczby restrykcji. Wykresy zamieścić w pliku Załącznik1-2-(WEiP-2014).xls i dołączyć do sprawozdania.

8. Korzystając z funkcjonalności pakietu gretl utworzyć macierze r oraz R definiujące następujące liniowe warunki poboczne (restrykcje):

9. Przyjąć za wyjściowy model z pkt. 2 oraz dane z pkt.1 i przeprowadzić jego estymację
   w pakiecie gret, uwzględniając jednocześnie wszystkie restrykcje z pkt. 8, które należy wprowadzić do modelu z wykorzystaniem funkcjonalności o nazwie Test liniowych restrykcji tegoż pakietu. Wyniki estymacji modelu z restrykcjami umieścić w postaci zrzutu z ekranu w załączniku Załącznik2-2-(WEiP-2014).doc, i dołączyć do sprawozdania.

10. Powtórzyć pkt. 8, ale bez wykorzystania Testu liniowych restrykcji do wprowadzania restrykcji, które teraz należy uwzględnić zgodnie z formułą:

Wszystkie niezbędne obliczenia związane z wyliczeniem oszacowań wartości parametrów strukturalnych przyjętego modelu z restrykcjami według powyższej formuły (a*) przeprowadzić w pakiecie gretl, korzystając z jego funkcjonalności. Do sprawozdania dołączyć Załącznik3-2-(WEiP-2014).doc, w którym - w postaci zrzutów z ekranów zamieścić zdefiniowane w gretl macierze: a, r, R, X i a* oraz wszystkie wyniki obliczeń pośrednich na macierzach i wektorach, przeprowadzonych w gretl.

11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z wykonaniem w całości pkt. 6,8-9 należy obliczenia przeprowadzić do tego miejsca, do którego będzie to możliwe, a występujące trudności odnotować w postaci uwag we właściwym miejscu w sprawozdaniu.

Uwagi:

1. Wykresy wykonywane w ramach ćwiczenia muszą zawierać tytuły oraz opisy osi współrzędnych, a także odpowiednio dobrane skale tych osi, zapewniające wysoką czytelność prezentowanych danych.

2. Weryfikację wszystkich formułowanych w ćwiczeniu hipotez statystycznych przeprowadzić na poziomie istotności równym 0,05.

3. Podstawę oceny wykonania ćwiczenia będą stanowić wypełniony arkusz sprawozdania, plik z wykresami oraz plik z sesją.

4. Sposób, formę i miejsce przedstawienia wyników wykonania ćwiczenia oraz warunki dodatkowe określa prowadzący ćwiczenie.

Punktacja, Za bardzo dobre wykonanie poleceń zawartych w poszczególnych punktach zadania można otrzymać następującą maksymalną liczbę punktów oceniających:

Punkt zadania	4-6	7	8	9	10
Punkty oceny	1	1	1	1	2

Zadanie 2 (WEiP-2014-2015) str. 2

WPROWADZENIE DO EKONOMETRII I PROGNOZOWANIA Zadanie 2: restrykcje liniowe

Tutaj zostaną podane trzy restrykcje liniowe

---