Przykładowe pytania egzaminacyjne z I i II edycji studiów doktoranckich KZiF:

ARMA:

1. W jaki sposób dobrałbyś/-ałabyś właściwy rząd „p” i „q” dla modeli ARMA(p,q) dla stóp zwrotu z kursów akcji?

2. Zapisz model ARMA(1,1). W jaki sposób rozszerzyłbyś/-ałabyś taką specyfikację, by uwzględnić „efekt poniedziałku”?

3. Jak obliczysz reszty z modelu? W jaki sposób stwierdzisz, czy uwzględniłeś autokorelację stóp zwrotu?

4. Opisz model ARCH (opisz, gdzie w konstrukcji modelu znajdują się parametry, gdzie są zmienne, co jest zmienną objaśnianą, itd., czym różni się konstrukcja modelu ARCH np. od modelu AR).

5. Czym różni się model ARCH od GARCH?

6. Jak dobierzesz rząd „s” modelu ARCH(s)?

7. Jakie są podstawowe cechy szeregów danych tikowych i problemy ich modelowania?

---