exam test2

- o

8.    Wymienić cechy składnika losowego modelu ekonometrycznego?

(8.1)    zmienna losowa wyrażająca błąd pomiaru (za pomocą modelu) zmiennej objaśnianej ⁴ (8.2) zmienna losowa wyrażająca wszystkie błędy popełnione przy budowie modelu

•    ($.3) składnik, którego wartość jest realizacją zmiennej losowej

•    (8-4) składnik pozwalający traktować zmienną objaśnianą tak jak zmienną losową

^(F5),zmienia losowa o znanej średniej ale nieznanym odchyleniu standardowym v--

9.    Wymienić cechy przedziału ufności dla strukturalnego parametru modelu?

(9.1)    przedział, w którym - jak ufamy - znajduje się parametr

(9.2)    symetryczny przedział o wysokim poziomie istotności

• (9.3) przedział, który - z dużym prawdopodobieństwem (ufnością) - pokrywa parametr "HM) symetryczny przedział o nieznanych końcach

i(9.5);przedział, w którym - z dużym prawdopodobieństwem - znajduje się parametr

10.    Czy kowariancja charakteryzuje współzmienność zmiennych inaczej niż współczynnik korelacji? (tzn. czy np. kowariancja może sugerować współzmienność a korelacja - nie)

(10.1)    tak, ponieważ kowariancja przyjmuje dowolne wartości, a współczynnik korelacji - wartości z przedziału (-1 ; 1]

(10.2)    nie, chociaż kowariancja przyjmuje dowolne wartości, a współczynnik korelacji - wartości z przedziału

Ul U

•(10.3) w zasadzie nie ma większych różnic między wskazaniami, choc zdarzają się wyjątki

(10.4)    poza wyjątkami odnoszącymi się do szczególnych modeli, me ma większych różnic

(10.5)    w wyjątkowych przypadkach wskazania kowariancja może być dodatnia, a współczynnik korelacji może być ujemny

’3T

może być wektorem wartości zmiennej objaśnianej w modelu Y = XP * £ ?

11.    Czy wektor y * 3

M_

• (11.1) nie. ponieważ OSK byłaby równa zero J 4 >

(11.2)    nie, ponieważ wszystkie składowe wektora y są jednakowe (l 1.3) nie, ponieważ-SATO byłaby równa zero

(11.4) nie, ponieważ nie istniałby wektor ocen parametrów

(l 1.5) tak, ponieważ składowymi wektora y mogą być dowolne liczby rzeczywiste

12.    Co to jest estymator efektywny?

(12.1)    każdy estymator parametrów modelu z wyrazem wolnym i£u2$)jest to estymator o najmniejszej wariancji

(12.3)    jest to estymator efektywnie (tzn. dobrze) szacujący parametr #12,4) jest to estymator meóbiążony

jest to estymator otrzymany MNK przy standardowym układzie założeń

13.    Ćo oznacza współczynnik kierunkowy i wyraz wolny prostej y = Xp\ + Pi *■ £ . w której X to stopa wzrostu cen. a y to stopa wzrostu popytu?

(PS4) przyrost bezwzględny popytu przy jednostkowym przyroście ceny i wartość popytu •f ł3.2)^rzyrost względny popytu przy jednostkowym względnym przyroście ceny i stopę wzrostu popytu przy zerowej stopie wzrostu ceny

(13.3)    parametrów równania, w którym zmiennymi są stopy wzrostu me interpretuje się •(j 3-Drastyczność cenową popytu i stopę wzrostu popytu (niezależnego od ceny)

(13 5) trudno powiedzieć bez liczbowych wartości parametrów

14.    Na czym polega klasyczne prognozowanie ekonometryczne?

(14.1)    na ocenie „odbiegnięć" od oszacowanego równania

.(14.2) na podstawieniu do oszacowanego równania wartości zmiennych niezależnych (14 3) na prognozowaniu wartości zmiennych niezależnych

' 14 4) na prognozowaniu wartości zmiennych niezależnych i realizacji składnika losowego -U 4.5) ńa ..przedłużeniu" na przyszłość oszacowanego równania

Pewna zmienna losowa

ma rozkład normalny v(0.rr\

Jak. rozkład ma zmienna e * ęffHł *