Photo007(1)

■

ROZDZIAŁ 2

SPECYFIKACJA MODELU EKONOMETRYCZNEGO

W rozdziale drugim omawiane jest klasyczne podejście do specyfikacji modelu. Jego wynikiem jest hipoteza modelowa, która następnie jest weryfikowana empirycznie. Na tym etapie rozważamy dobór zmiennych objaśniających do modelu ckonometryczncgo, a także wybór odpowiedniej postaci analitycznej modelu. Rozdział zawiera opis modelu liniowego oraz modeli nieliniowych, które dają się do postaci liniowej sprowadzić wraz z interpretacją parametrów poszczególnych modeli.

2.1. Dobór zmiennych objaśniających do modelu

Przy doborze zmiennych objaśniających do modelu ckonometryczncgo można wyróżnić dwie grupy metod:

-    metody a priori (dobór zmiennych objaśniających X_k przed estymacją),

-    metody a posteriori (dobór zmiennych objaśniających X_k po estymacji modelu).

Idea metod a priori polega na tym, że do modelu wchodzą zmienne X_k będące przyczynami bezpośrednimi zmiennej objaśnianej Y lub braku możliwości określenia przyczyn, zmienne X_k najsilniej skorelowane

-micnną Y. Jednocześnie zmienne X_k powinny być skorelowane ze sobą w jak najmniejszym stopniu.

przy⁰¹*³^    * kierunku korelacji między badanymi zmiennymi {Y,X_k)

nuije się współczynnik korelacji liniowej Pearsora dany wzorem:

25