Photo043

- [wzglądem czasu (limę)] (zwraca wykres dopasowania wartości oszacowa do wartości empirycznych względem czasu).    ^}

Otrzymany wykres dopasowania modelu przedstawia tablica 5.17.

Tablica 5.17. Okno wykresu dopasowania

Badanie losowego charakteru reszt za pomocą ,Jtuits test” (test serii). Przed

rozpoczęciem procedury testującej, należy dodać do zbioru zmiennych okna głównego reszty modelu e, (tablica 5.18). Następnie w oknie głównym programu należy uruchomić ,J?uns test” (tablica 5.19).

Hipotezy zerowa i alternatywna badania losowości reszt mają postać:

H₀:y = Xa    ■

//,:$* X o    U

Po podstawieniu odpowiednich wielkości do wzoru (4.13) otrzynwj^e następującą wartość standaryzowanej zmiennej z-

= -1,154701.

12-15

2,598076

z =

Wartość bezwzględna statystyki |z| = |-1,154701| = 1,154701 podana j^¹ ,Z-score” w oknie wyników testu serii (tablica (5.19)). Wartość kryty^cZ°*

. tablic rozkładu normalnego, wykorzystując następujące polecenia

. \tfarzędzid\'

. [Tablic . [normalny]-

Wartość krytyczna

j weryfikacja nutowego moaeiu ekonometrycznego w arkuszu txcel...

R. V

\r~hHre Siaty styczne].

z_u rozkładu normalnego przy poziomie istotności a = 0,05

wynosi:

_sląd spełniona jest relacja postaci:

|z|< Zawartość prawdopodobieństwa empirycznego ,p-value" odczytana z wyników testu (tablica 5.19) ma postać:

,, = 0,248213,

stąd zachodzi zależność: p> a, dlatego stwierdza się, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej H₀, reszty badanego modelu mają charakter losowy.

Tablica 5.18

E* Ędyc)< Itwty Wykresy

Model 2: Estymacja Zmienna zależna: V

Zmienna

const

XI

X2

£ane modelu

Pokaz empiryczne, wyrównane l reszty Prognoza...

Przedziały ufności dla parametrów Elfcsa ufności dla parametrów... Macierz kowariancji ocen parametrów

obserwacji 1974-2001

nrL

dane do bazy

Qj wyrównane wartości

.arygf.wL-ja_£_Ua rtrt

Definiuj nową zmienną... -97WUH1 I-

0/148145

reszty modelu

3ć p ***

jj—i kwadraty reszt

0,(

Średnia arytmetyczna Odchylenie standardowe Sua/j kwadratów reszt standardowy reszt

P. determinacji R-kwadrat = 0,957946 wrysowany wsp. R-kwadrat = 0,954582

^{F (2}' 25) = 284,738 (wartość p < 0,00001) ^{y<a tes}tu Durbina-Watsona = 1,55454

zmiennej zmiennej = 12_# 665 0/711759

zależnej

zależnej

suma kwadratów reszt (skalar) błąd standardowy reszt (skalar) R-kwadrat (skalar)

T-R-kwadrat (skala-)

Kryterium informacyjne Akalka Bayesowskie kryterium informacyjne Kryterium Informacyjne Hamana-Quhna

***

***

gretl: atrybuty... _—

li

.    ^w    - w w V. u U

^korelacja re_3Zt ^•ryta wiarygodno.

S*- inrocaacyjii •'meriu" ^^yeaowslci« Schwarza

^^eCiu" “tor.Hannana-ęuinna

■in..    7^J~    rzędu pierwszego

i-_rI‘^yt!3 wiarygodności = -28,6232

ne Akaika

(AIC)

(BIC)

<HQC>

0,184196

63,2465

67,2431

64,4683

Nazwa zmiennej: |e Pełny opis:

|reszty z modelu 2
	<9qk	X AnukjJ |

Źródło:

Oprać

Wanię własne.