Zarz Ryz Finans R18W3

18. Zarządzanie ryzykiem cenowym w portfelu instrumentów pochodnych 573

a. Obliczanie różnych wartości AV's Dzisiejsza „lista cen"

b. Rozkład wartości AV's

Ilustracja 1 8.6. Wartość ryzykowana je ona potencjalną stratę, ale też akceptując fakt, że strata będzie przekraczała tę wartość częściej niż raz na 100 dni sesyjnych.

I wreszcie różne bywają metody wyboru alternatywnych list cen. W niektórych firmach stosuje się ceny historyczne, w innych zaś preferuje się metodę symulacyjną.