Zarz Ryz Finans R19b7

Indeks

Akcje z opcją wykupu na żądanie inwestora 509

Alternatywny podatek minimalny 139 Analiza regresji 175

Analiza statystyczna przychodów i rozchodów 175

Analizy symulacyjne 175-177 Arbitraż

a opcje kupna 60 a swapy 307-309, 333-334 podatkowo-regulacyjny 313-319, 510-511

pokryty arbitraż stóp procentowych 193

Arbitraż pożyczkowy 307-309

Banki komercyjne

produkty zarządzania ryzykiem zmiany cen towarów oferowane przez banki komercyjne 42-44 walutowe kontrakty opcyjne 38 Baza a ceny kontraktów futures 255-261 Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego 519

Beta, wpływ zarządzania ryzykiem na współczynnik 602-603 Bieżący koszt zastąpienia 520 Bilans

a pożyczki równolegle 291-294 a ryzyko ekonomiczne 154 ograniczenia bilansu 167 ryzyko finansowe odzwierciedlone w bilansie 158-166

Bilansowe narzędzia transakcji zabezpieczających 207-210 Błędy inwestycyjne 142-143

Brytyjskie Stowarzyszenie Bankierów warunki i postanowienia dotyczące kontraktów FRA 200 Budownictwo mieszkaniowe, ryzyko zmiany stóp procentowych 32

Cena forward 187

Cena kontraktu futures 246-261

a koszt utrzymywania pozycji 258-259 a koszt zabezpieczenia 255-256 a oczekiwana przyszła cena natychmiastowa 251-252 baza 255-256

cena natychmiastowa 246-247,

257-258 Cena opcji 358 Cena wykonania 50, 354-355 Ceny towarów

główna należność indeksowana cenami towarów 498 zmienność 20, 48, 71-72 Certyfikat depozytowy 179 Chicagowska Giełda Kupiecka (Chicago Mercantile Exchange, CME) 66, 468 obrót kursowymi kontraktami futures 37-38

obrót walutowymi kontraktami futures i swapami 75-76

Chicagowska Giełda Towarowa (Chicago Board of Trade, CBOT) 229-232, 245, 246

Ciągły proces Ito 379-380 Codzienne rozliczanie kontraktów futures 232-235

Dealerzy instrumentów pochodnych 97-104