8739620727

Jeśli chodzi o trzeci temat, to w Polsce oprócz Giełdy Energii rozw inął się rynek bilansujący i ry nek pozagiełdowy (poee. Kantor Energii, etc.) To spowodowało, że potrzebni są specjaliści nie tylko analizujący' rynek energii elektrycznej, ale przede wszystkim potrafiący opracowywać strategie redukcji iyzyka (strategie zabezpieczające) zarówno dla producentów jak i dla odbiorców. Do tego dochodzą specyficzne problem) iynków międzynarodowych, tynków' systemowych i przede wszystkim tynków lokalnych. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej nadaje dodatkowego wymiaru temu zapotrzebowaniu na specjalistów od konstrukcji i wyceny kontraktów terminowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Dwa ostatnie obszaiy działań doprowadziły do powstania oiyginalnego oprogramowania w postaci pakietów komputerowych: Financial Engineering Toolbox (1998), Financial Engineer (2001), Symulator Rynku Instrumentów Pochodnych (2001) , Load Forecasting Moduł - LFM (20020, Energy Derivatives Symulator - EDS (2003), czy Balancing Market Analyzer - BMA (2003).

W ramach działalności konsultingowej Centrum uczestniczyło w realizacji rożnych projektów' praktycznych. W ich realizacji brali udział studenci specjalności MFU i doktoranci. Oto lista ważniejszy ch z nich: Problem oddłużenia przedsiębiorstw - KERM (1992), Strategia ubezpieczeniowa dla PSE S.A. - wspólnie z IASE (1995-1996), Analiza opłacalności działania wybranych placówek bankowych dostosowanych do potrzeb klienta - PKO BP (1998), Ocena modeli rynku energii elektrycznej - Ministerstwo Gospodarki (1999), Testowanie i ocena pakietu komputerowego EPRI Electricity Book - PSE S.A. (2000), Analiza ubezpieczeń majątku ESP S.A. (2001), Zastosowanie predykcji krótkoterminowej szybkozmiennego odchylenia regulacyjnego do centralnej regulacji mocy i częstotliwości w uwarunkowaniach rynkowych sytemu elektroenergetycznego - KBN 2001 - 2003, Rozwój algorytmów prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną dla ZE Opole S.A. (2002), Zintegrowany system zarządzania ryzykiem w Elektrowni Opole S.A. (2003). Model wyceny europejskich i amerykańskich opcji walutowych - LUKAS Bank S.A. (2003). Tools for efficient risk management on German and Polish electric energy markets DAAD/KBN (2002 - 2003).

Centrum współorganizuje seminaria i kursy szkoleniowe z zakresu ry nku terminowego w Polsce. Np. Seminarium EuroForum „Instrumenty Pochodne, Wycena, Zabezpieczenie i Obrót”, Warszawa 1998, Seminarium IASE „Rynek Energii, Instrumenty Finansowe, Zarządzanie Ryzykiem”, Wrocław' 1999, 2003, konferencja Power Bridge’99 Wa-wa, Stochastic Modelling of Highly Volatile Phenomena, Wrocław 2002, Statistics of Finance, Berlin 2003, Narzędzia informatyczne do zarządzania ryzykiem na rynku energii elektry cznej HSC & IASE 2003.

4. Kadra kierunku studiów Matematyka

4.1    Szczegółow e zestaw ienie kadry

Szczegółowe zestawienie kadry' (tabela) prowadzącej zajęcia na kierunku Matematy ka w semestrze zimowym w roku akad. 2003/2004 znajduje się w załączniku 6.1.

Szczegółowe zestawienie kadry (tabela) prowadzącej zajęcia na kierunku Matematyka w roku akad. 2002/2003 znajduje się w załączniku 6.2.

4.2    Ogólne zestawienie kadry

Następujący pracownicy' wchodzą w skład minimum kadrowego kierunku Matematy ka:

Pracownicy samodzielni

1.    dr hab. Krzysztof Bogdan, prof. nadzw. PWr

2.    prof. dr hab. Tomasz Byczkowski

3.    dr hab. Tadeusz Inglot

4.    dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. nadzw. PWr

5.    dr hab. Romuald Lenczew ski

6.    prof. dr hab. Ryszard Magiera, prof. nadzw. PWr

7.    dr hab. Janusz Mierczyński

8.    dr hab. Zbigniew Olszak, prof. nadzw. PWr

9.    dr hab. Miclial Ryznar

10.    prof. dr hab. Krzysztof Stempak. prof. nadzw. PWr

11.    prof. dr hab. Aleksander Weron Pozostali pracownicy

1.    dr Krzysztof Bumecki

2.    dr Maciej Bumecki

3.    dr Wiesław Dudek

4.    dr Bartosz Frej

5.    dr Jan Goncerzew icz

6.    dr Marian Hotloś

7.    dr Alicja Janic-Wróblew ska

8.    dr Helena Jasiulewicz

9.    dr Alicja Jokiel-Rokita