60792

Zadanie domowe - wymagalne po 7 maja. Do policzenia na kartce:

Dane są dwa modele:

g, = <Vł+«Ai^+v,.

A =A&+A^w,^+v«

_n, ja =4«’,+M-i⁺"/i

IA =ł’l^M',+)'A-l^+U,2

to zmienna egzogeniczna Zakładamy brak autokorelacji składników losowych.

A) proszę określić własności estymatora zwykłej MNK równali modelu I oraz II

Ii) dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych modelu II

C)    dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych modelu I

D)    zinterpretować wyniki otrzymane w p B oraz C

E) dokonać efektywnej (asymptotycznie) estymacji parametrów strukturalnych modelu II

F) dokonać efektywnej (asymptotycznie) estymacji parametrów strukturalnych modelu I

C) dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych postaci zredukowanej z restrykcjami modelu I

H) dokonać zgodnej estymacji macierzy równoczesnych kowariancji składników losowych postaci zredukowanej bez restrykcji modelu 1

/) spróbować odtworzyć wyniki punktów E, G, H wykorzystując rezultaty uzyskane w punktach C oraz F (posługując się wzorami z wykładów oraz myśleniem)

gl	1	1	0	1	0	1
h,	0	0	0	1	1	0
Wt	0	1	0	-1	0	1
rok	1990	1991	1992	1993	1994	1995