67413

Szacowanie modeli liniowych metodą MNK. w EXCELu.

Zadanie 1

Zebrano informacje na temat zalesienia w Polsce w latach 1990-2004. Szeregi opisujące wielkość

rok	lasy	zasiewy	1997	8.8	12.5
1990	8.7	14.2	1998	8.8	12.6
1991	8.7	14.1	1999	8.9	12.6
1992	8.7	13.6	2000	8.9	12,4
1993	8.7	13.4	2001	8.9	12.4
1994	8.7	12,9	2002	8.9	10,8
1995	8.8	12,9	2003	8.9	10.9
1996	8.8	12.3	2004	9.0	11.3

A.    Stosując klasyczną metodę najmniejszych kwadratów znaleźć oceny parametrów

strukturalnych modelu: y, =    /^x, +<* , gdzie y, oznacza powierzchnię lasów, za

pomocą:

a.    działania na macierzach

b.    funkcji „wbudowanej" (REGRESJA)

B.    Zapisać model

C.    Podać interpretację parametrów strukturalnych otrzymanego modelu.

Zadanie 2

Wysunięto liipotezę. że ocena z egzaminu z ekonometrii jest uzależniona od oceny z zaliczenia tego przedmiotu oraz od obecności na wykładach. Zapytano ośmiu studentów' III roku o ich doświadczenia związane z egzaminem Odpowiedzi zebrano w tabeli 1.

Tabela I

Ocena z egzaminu	3	4	5	5	2	3	4	3
Ocena z zaliczenia	4	4.5	5	4.5	3	3,5	5	3.5
Obecność na wykładach	8	10	15	14	6	8	10	8

A.    Oszacować parametry strukturalne modelu korzystając z:

a.    operacji nmożenia i odwracania macierzy

b.    funkcji „wbudow-anych"

B.    Zapisać model oraz zinterpretować wymki oszacowama.

Zadanie 3

Zebrano dzienne kursy zamkiuęcia 9 spółek notowanych w systemie jednolitym na GPW w Warszawie oraz indeksu WIG w latach 2006-2007.

A.    Otwórz zbiór danych znajdujący się na stronie internetowej prowadzącego zajęcia pod nazwą baza_kursy_2008.xls

B.    Wybierz jedną ze spółek.

C.    Oszacuj jednowskażnikowy model Sharpe’a, postaci: r_jt = a+ /?r_Nt + , gdzie r_lt to stopa zwrotu danej spółki (lub portfela), r_Ml to stopa zwrotu portfela rynkowego, reprezentowana pizez stopę zwrotu z indeksu WIG. Stopę zwrotu wyznacz jako

^ru ⁼ ~—• przy czym p„ oznacza cene akcji z okresu bieżącego, a p„ , z okresu P.,-i

poprzedniego.

D. Zapisz model i zinterpretuj jego wyniki.